量化投资技术-优快云博客

原创一文搞懂如何开通miniQMT（全网最清晰版本）

本篇文章，目的是说清楚如何开通miniQMT，给出最清晰的开通路径。关于miniQMT是什么，可以参考我之前的文章。

2024-01-28 22:48:10 3535

原创【量化策略】套利交易策略

套利交易策略是量化投资中的一种经典策略，它通过利用市场上相同或相似资产之间的价格差异来获取无风险或低风险的利润。这种策略适用于多种市场环境，尤其是在高效率市场中，价格差异往往短暂且微小，需要借助高速计算和自动化交易才能捕捉到机会。常见的套利类型包括跨市场套利、跨品种套利和时间套利等。例如，同一股票在不同交易所的价格可能存在微小差异，通过同时在低价市场买入并在高价市场卖出，可以实现无风险利润。

2025-04-02 22:17:37 195

原创【量化科普】Liquidity，流动性

在量化投资领域，流动性（Liquidity）指的是市场中资产能够以合理的价格快速买卖而不引起显著价格变动的能力。简单来说，就是投资者在不影响市场价格的情况下，能够多快、多容易地买入或卖出资产。

2025-04-02 20:32:19 145

原创【量化实战】利用xtquant高效获取历史行情数据的完整指南

在量化交易领域，获取准确且全面的历史行情数据是策略开发和回测的基础。迅投的xtquant提供了强大的接口来下载和获取这些关键数据。本文将详细介绍如何使用xtquant来高效地完成这一任务。

2025-04-02 18:21:50 483

首先，确定一个价格区间（如股票当前价格的±10%），然后在这个区间内设置若干个等距的"网格"。每个网格对应一个买入或卖出的价格点。当价格下跌到某个网格点时，系统自动买入；当价格上涨到另一个网格点时，系统自动卖出。，通过在价格下跌时买入，价格上涨时卖出，利用市场的波动性来获取收益。这种策略特别适合那些没有明显趋势但波动较大的市场环境。这段代码展示了如何计算买入和卖出的网格点位置。网格交易策略是一种在预设的价格区间内，通过自动买入和卖出获利的交易方法。网格交易的核心思想是。

2025-04-02 15:14:21 86

原创【量化科普】Drawdown，回撤

在量化投资领域，回撤（Drawdown）是一个非常重要的风险指标。它衡量的是从资产净值的高点到随后的低点之间的下降幅度。简单来说，回撤表示投资者在某段时间内可能面临的最大损失。理解并合理运用回撤这一概念，对于量化投资者来说至关重要。它不仅帮助我们衡量风险，还能优化投资策略的选择和调整过程。记住，一个好的投资策略不仅要看它能赚多少钱，还要看它在最坏情况下会亏多少钱——这就是回撤告诉我们的重要信息！

2025-04-02 11:50:31 148

原创【量化实战】利用xtquant实现高效实时行情订阅的完整指南

在量化交易领域，实时行情的获取是构建和执行交易策略的基础。无论是进行高频交易还是日内交易，及时准确地获取市场数据都至关重要。本文将介绍如何使用xtquant库来实现高效的实时行情订阅，帮助量化开发者快速响应市场变化。

2025-04-02 09:10:53 66

原创【量化策略】均值回归策略

发展而来的一种量化交易策略。该理论认为，资产价格无论高于或低于其历史平均水平（即均值），最终都会回归到这一平均水平。这种策略在股票、外汇、商品等多种金融市场中都有广泛应用，尤其适用于震荡市场环境。均值回归策略的核心思想是：当资产价格偏离其历史均值一定幅度时，预期价格将向均值方向移动。因此，策略会在价格低于均值时买入，高于均值时卖出，从中获利。均值回归策略是基于统计学中的。

2025-04-01 22:18:04 89

原创【量化科普】Standard Deviation，标准差

是衡量资产价格或投资组合收益波动性的重要指标。它反映了数据点相对于平均值的离散程度，是风险评估和资产配置中不可或缺的工具。通过计算标准差，投资者可以更好地理解资产的波动特性，从而做出更明智的投资决策。这段Python代码展示了如何计算一组数据的标准差。首先计算数据的平均值，然后计算每个数据点与平均值之差的平方，接着求这些平方差的平均数得到方差，最后取方差的平方根即为标准差。标准差的计算基于方差的概念，即每个数据点与平均值之差的平方的平均数。

2025-04-01 20:33:02 258

原创【量化实战】利用qka实现MiniQMT远程下单的完整指南

qka是一个为解决MiniQMT远程操作问题而开发的Python库。目前，它主要支持远程下单功能，未来可能会增加更多功能。通过qka，开发者可以在不同的计算机上发送交易指令到运行MiniQMT的主机，从而实现真正的远程交易操作。

2025-04-01 18:22:50 617

原创【量化策略】动量反转策略

动量反转策略是一种基于市场行为心理学的量化交易策略，它假设股票价格的短期动量会在一定时间后发生反转。这种策略适用于波动性较大的市场环境，尤其是在个股或指数出现极端涨跌幅后，往往会有回调或反弹的机会。动量反转策略的核心思想是"买跌卖涨"。具体来说，它会识别那些在短期内（如过去5天）表现极差（下跌幅度大）的股票，认为这些股票随后会有反弹的机会；反之，对于短期内表现极好的股票，则认为其可能会回调。

2025-04-01 15:14:37 300

原创【量化科普】Volatility，波动率

波动率（Volatility）是衡量资产价格变动幅度和频率的统计指标，通常用来评估资产的风险水平。在量化投资中，波动率是一个核心概念，它帮助投资者理解市场的不确定性和潜在的投资风险。

2025-04-01 11:53:58 216

原创【量化实战】MiniQMT程序化下单与撤单操作指南

在量化交易领域，是实现自动化交易的核心功能。通过MiniQMT平台，我们可以高效地执行这些操作，从而快速响应市场变化。本文将详细介绍如何在MiniQMT中进行程序化下单与撤单的操作。

2025-04-01 09:18:47 411

原创【量化策略】RSI超买超卖策略

基于这样一个观察：当RSI值超过某一上限时，市场可能处于超买状态，价格有回调的风险；反之，当RSI值低于某一下限时，市场可能处于超卖状态，价格有反弹的机会。在趋势市场中表现良好，但在强劲的趋势行情中可能会产生多次错误信号。此外不同的市场和品种可能需要调整RSI的周期和阈值以适应其波动特性。通常，当RSI值超过70时，市场被认为处于超买状态；当RSI值低于30时，市场被认为处于超卖状态。RSI（Relative Strength Index，相对强弱指数）是一种动量指标，用于衡量价格变动的速度和幅度。

2025-03-31 22:18:03 200

原创【量化科普】Beta，贝塔系数

贝塔系数（Beta）是衡量投资组合或个股相对于整个市场波动性的指标。简单来说，它反映了资产价格变动与市场整体变动之间的关系。一个资产的贝塔系数为1意味着它的价格波动与市场同步；大于1表示比市场波动更大；小于1则表示波动较小。

2025-03-31 20:31:56 286

原创【量化实战】xtquant：迅投MiniQMT的Python接口全解析

xtdata和xttrader。

2025-03-31 18:22:07 211

原创【量化策略】布林带突破策略

布林带（Bollinger Bands）是由约翰·布林格（John Bollinger）在1980年代初期开发的一种技术分析工具，广泛应用于股票、外汇和期货市场的量化交易中。布林带突破策略基于价格波动性的变化来识别交易机会，特别适用于趋势明显的市场环境。布林带由三条线组成：中轨是简单移动平均线（SMA），通常为20日；上轨和下轨分别是中轨加减两倍的标准差。标准差的计算基于与SMA相同的周期。当价格突破上轨时，可能预示着上涨趋势的开始；反之，跌破下轨则可能预示着下跌趋势的开始。

2025-03-31 15:14:51 249

原创【量化科普】Alpha，阿尔法收益

在量化投资领域，Alpha（阿尔法收益）是指投资组合超越市场基准的额外收益。简单来说，它是衡量投资策略或基金经理能力的指标，表示通过主动管理获得的超出市场平均水平的回报。

2025-03-31 11:49:18 114

原创【量化实战】深入理解MiniQMT交易对象的创建与管理

在量化交易领域，MiniQMT作为一款高效的交易工具，其核心在于能够通过程序化方式执行下单和撤单操作。而这一切的基础，便是正确创建和管理。本文将详细介绍如何在MiniQMT中创建交易对象，并实现与客户端的连接、账户订阅以及回调注册等关键步骤。

2025-03-31 09:13:27 132

原创【量化策略】双均线交叉策略

在量化交易领域，是一种基于移动平均线的经典趋势跟踪策略。它通过计算两条不同周期的移动平均线（通常为短期和长期），并根据它们的交叉点来决定买卖时机，适用于股票、期货等多种金融产品的自动化交易。

2025-03-30 22:16:14 247

原创【量化科普】Sharpe Ratio，夏普比率

夏普比率（Sharpe Ratio）是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普（William Sharpe）于1966年提出的一个衡量投资组合风险调整后收益的指标。它帮助投资者理解每承担一单位的总风险，能够获得多少超额回报。简而言之，夏普比率越高，表明投资组合的风险调整后表现越好。

2025-03-30 20:28:21 133

原创【量化策略】海龟交易策略

海龟交易策略（Turtle Trading Strategy）起源于1980年代，由著名商品交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·埃克哈特（William Eckhardt）提出。这一策略旨在通过系统化的方法捕捉市场趋势，适用于股票、期货、外汇等多种金融产品。其核心思想是"顺势而为"，即在市场出现明显趋势时入场，趋势结束时退出。这段代码展示了如何基于过去20天的最高价和最低价生成买卖信号。实际应用中还需要加入风险管理和其他细节处理。

2025-03-30 15:13:38 267

原创【量化科普】Correlation，相关性

1表示完全正相关：一个变量增加时，另一个也增加-1表示完全负相关：一个变量增加时，另一个减少0表示无线性相关：变量间没有线性关系。

2025-03-30 11:50:30 385

原创【量化实战】xtquant安装与使用全攻略：从入门到精通

xtdata模块专注于数据的下载和订阅功能。它提供了丰富的数据接口，包括但不限于指数板块数据、历史数据和财务数据的下载。dir(xtdata) # 查看所有可用方法xtdata.download_history_data() # 下载历史数据示例此外，和方法允许用户订阅单股或全推数据，为实时数据分析提供了可能。

2025-03-30 09:15:51 175

原创【量化策略】动量突破策略

动量突破策略是一种基于市场趋势的量化交易策略，它通过识别资产价格的动量变化来捕捉市场的上升或下降趋势。这种策略特别适用于趋势明显的市场环境，如股票、期货和外汇市场。动量突破策略的核心思想是"强者恒强"，即认为当前表现强势的资产在未来一段时间内仍将保持强势。

2025-03-29 22:16:06 290

原创【量化科普】Liquidity，流动性

是一个核心概念，它描述了资产能够以多快的速度、多大的规模被买入或卖出而不显著影响其价格。高流动性的市场意味着大量的买卖订单和较小的买卖价差，这对于量化交易策略的执行至关重要。在量化交易中，评估一个市场的流动性对于策略的设计和执行有着直接的影响。例如，高频交易策略通常依赖于高流动性的市场来快速进出仓位而不引起显著的滑点（Slippage）。市场深度指的是在不显著影响市场价格的情况下可以交易的资产数量；紧密度则是指买卖价差的大小，价差越小，市场越紧密。较小的价差通常表示较高的流动性。在量化交易和金融市场中，

2025-03-29 20:28:17 223

原创【量化实战】利用xtquant高效查询账户信息的完整指南

在量化交易中，及时准确地获取账户信息是策略执行和风险管理的基础。迅投的xtquant库提供了丰富的接口，允许开发者查询包括资产、持仓、委托等在内的多种账户信息。本文将详细介绍如何利用xtquant进行高效的账户信息查询。

2025-03-29 18:20:37 287

原创【量化策略】均线突破策略

均线突破策略是一种基于价格与移动平均线关系的经典量化交易策略。它通过分析价格是否突破某一特定周期的移动平均线来判断市场趋势，从而生成买入或卖出信号。这种策略适用于趋势明显的市场环境，尤其在股票、期货和外汇市场中表现突出。移动平均线是通过计算一定周期内收盘价的平均值来平滑价格波动，反映市场趋势的指标。当价格从下方突破移动平均线时，被视为买入信号；反之，当价格从上方跌破移动平均线时，则被视为卖出信号。均线突破策略的核心在于。

2025-03-29 15:12:23 210

原创【量化科普】Max Drawdown，最大回撤

是一个至关重要的风险指标，用于衡量投资组合或策略在最糟糕情况下可能遭受的最大损失。它代表了从资产净值峰值到谷底的最大跌幅百分比。对于投资者和基金经理来说，理解并控制最大回撤是风险管理的重要组成部分。最大回撤的计算相对直观：首先确定资产净值的所有峰值点，然后对于每个峰值点之后的数据，计算其后的最低点相对于该峰值的跌幅。所有这样的跌幅中的最大值即为最大回撤。通过合理应用这一指标，投资者可以更好地理解和控制投资过程中的潜在风险。例如，如果一个投资组合的净值从100万元跌至70万元，那么其最大回撤为30%。

2025-03-29 11:45:45 266

空空如也

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