零基础搭建量化交易框架

目录

前言

一、程序语言选择

 二、量化交易的选择

vn.py简介 

三、零基础搭建vn.py量化交易框架

四、解决vn.py下载依赖过程出现的问题。

1.XX模块运行失败，有read time out红字

2.AttributeError: module 'sipbuild.api' has no attribute 'prepare_metadata_for_build_wheel' 

3.python pip error:Microsoft Visual C++ 14.0 or greater is required

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前言

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

最近在研究量化交易，把近一个月的学习研究经验与心得分享给大家。

以下是量化交易的基本组成部分 

一、程序语言选择

熟话说女怕嫁错郎，男怕入错行。选择一门合适的编程语言，将大大提高你的开发效率和成功率。

选择Python作为量化交易的主要语言有以下几个方面优势：

• 语言维护成本低
• 入门上手容易
• 模块化程度高
• 语言生态强

 二、量化交易的选择

正如Java语言离不开Spring框架，选择一个好的框架，也将大大提高开发者的效率。

一个好的框架已经帮开发者实现了底层代码，而开发这只需关注量化的核心部分风控、数据分析、策略交易。

目前国内的量化交易框架有：vn.py、TuShare（数据服务）、AKShare（数据服务）、聚宽（web）等等。

其中笔者认为选择vn.py是最为合适的框架：

• vn.py是国内顶级量化框架，截至目前发文GitHub上有19k星星。
• vn.py是开源框架，不用担忧投资开发者的策略被泄露
• 覆盖国内外所有交易品种的交易接口，国内股票、期货，海外市场，数字货币等等
• 开箱即用的各类量化策略交易应用

vn.py简介 

vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区7年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过900家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。

官方网站：VeighNa量化社区 - 你的开源社区量化交易平台

GitHub代码仓库：GitHub - vnpy/vnpy: 基于Python的开源量化交易平台开发框架

三、零基础搭建vn.py量化交易框架

环境准备：windows10、PyCharm

首先从Github代码仓库下载vn.py源码，点击Download ZIP,下载源码源码压缩包并解压。

 

 从jetbrains下载流行的Python编译器PyCharm

https://www.jetbrains.com/pycharm/

这里选择社区版安装就可以了。