【Function】协调关系测试

常用函数总结

第一章 协调关系测试

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协调关系测试

协整关系说明两个时序具有长期的统计上的关系。

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一、coint_johansen

coint_johansen(adf.ar, -1, 4)
函数中adf.ar是一个数组，-1表示不设假设，4表示滞后阶数为4.

二、使用步骤

1.初步检测

from statsmodels.tsa.vector_ar.vecm import coint_johansen

def cointegration_test(df, alpha=0.05): 
    """Perform Johanson's Cointegration Test and Report Summary"""
    print(df)
    out = coint_johansen(df,-1,5)
    d = {
   '0.90':0, '0.95':1, '0.99':2}
    traces = out.lr1
    cvts = out.cvt[:, d[str(1-alpha)]]
    def adjust