qmt量化交易策略小白学习笔记第56期【qmt编程之期权数据--获取历史期权列表--原生Python】

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已于 2024-09-03 11:15:22 修改

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文章标签：学习笔记区块链 python 开发语言编辑器数据库

于 2024-09-03 11:14:50 首次发布

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qmt编程之获取期权数据

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获取历史期权列表

函数能帮助用户获取历史期权列表, 包括某日历史在上交所上市的认购合约和认沽合约, 也包括已经退市的合约。通过这一函数, 投资者可以回溯和分析不同类型合约的历史行为, 对市场变化有更全面的理解, 从而制定出更为稳健和有效的投资策略。

方式2：原生python

调用方法

python

from xtquant import xtdata
xtdata.get_option_list(undl_code,dedate,opttype,isavailable)

参数

字段	类型	说明
`undl_cod`	`str`	`期权标的代码`
`dedate`	`str`	`期权到期月或当前交易日期，"YYYYMM"格式为期权到期月，"YYYYMMDD"格式为获取当前日期交易的期权`
`opttype`	`str`	`期权类型，默认值为空，"CALL"，"PUT"，为空时认购认沽都取`
`isavailable`	`bool`	`是否可交易，当dedate的格式为"YYYYMMDD"格式为获取当前日期交易的期权时，isavailable为True时返回当前可用，为False时返回当前和历史可用`

期权合约列表list

提示

获取历史期权需要下载过期合约列表

示例

from xtquant import xtdata

# 获取到期月份为202101的上交所510300ETF认购合约
data = xtdata.get_option_list('510300.SH','202101',"CALL")

# 获取20210104当天上交所510300ETF可交易的认购合约
#data=xtdata.get_option_list('510300.SH','20210104',"CALL",True)

#获取20210104当天上交所510300ETF已经上市的认购合约(包括退市)
#data=xtdata.get_option_list('510300.SH','20210104',"CALL",False)

print(data)

返回值

['10002931.SHO', '10002932.SHO', '10002933.SHO', '10002934.SHO', '10002935.SHO', '10002936.SHO', '10002937.SHO', '10002938.SHO', '10002939.SHO', '10003031.SHO', '10003093.SHO', '10003117.SHO', '10003125.SHO', '10003126.SHO', '10003127.SHO', '10003128.SHO', '10003129.SHO', '10003130.SHO', '10003131.SHO', '10003132.SHO', '10003133.SHO', '10003197.SHO']