Orange3实战教程：时间序列---VAR模型

最新推荐文章于 2025-12-02 20:13:55 发布
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本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/err2008/article/details/150060629

VAR模型

使用向量自回归(VAR)模型对时间序列进行建模。

输入

  • 时间序列：由As Timeseries小部件输出的时间序列数据。

输出

  • 时间序列模型：拟合输入时间序列的VAR模型。
  • 预测值：预测的时间序列。
  • 拟合值：模型实际拟合的值，等于原始值减去残差。
  • 残差：模型在每个时间步的预测误差。

通过此小部件，您可以使用VAR模型对时间序列进行建模。

在这里插入图片描述

  1. 模型名称。默认情况下，名称由模型及其参数派生。
  2. 期望的模型阶数（参数数量）。
  3. 如果选择非"None"选项，将根据所选信息准则（可选：AIC、BIC、HQIC、FPE或其组合）优化模型参数数量（不超过(2)中设置的值）。
  4. 选择此选项可为数据添加额外的"趋势"列：
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