为什么常常用AR模型代替ARMA模型

最新推荐文章于 2024-04-06 15:40:05 发布
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本文探讨了有限阶ARMA模型如何等价转换为无穷阶的AR模型和MA模型,并介绍了AR模型相较于ARMA模型在建模及预测方面的优势。
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从ARMA到AR无穷    有限阶的ARMA模型可以等价为无穷阶的AR模型和MA模型，因而可以用高阶的AR模型和MA模型近似ARMA模型。


AR模型在建模方面明显比ARMA来的简单，而且它在最佳预测方面也较ARMA，MA模型来的直接，应用性强。因为AR模型方程只有一个白噪声数，预测也只用{x(t)}中n个数，而不涉及{a(t)}。

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