自回归积分滑动平均 (ARIMA) 模型是一种广泛使用的统计方法,专门设计用于分析和预测时间序列数据。与假设数据点彼此独立的传统回归模型不同,ARIMA 模型明确考虑了时间序列数据中固有的序列相关性。这意味着当前观测值的值取决于其过去的观测值。这种能力使 ARIMA 模型成为预测各种领域(包括经济学、金融学、气象学和流行病学)中时间序列数据的强大工具。
ARIMA 模型的表示
ARIMA 模型通常表示为 ARIMA(p, d, q),其中 p 是自回归阶数,d 是积分阶数,q 是滑动平均阶数。例如,ARIMA(1, 1, 1) 模型表示具有一个自回归项、一次差分和一个滑动平均项的模型。
ARIMA 模型怎么实现GBD数据预测
GlobalBurdenR
包提供了函数来简化 GBD 数据的 ARIMA 模型实施。GBD_arima_predict函数用于对单个时间序列进行预测,而
GBD_arima_predict_multi
函数用于对多个时间序列(例如,不同年龄组)进行预测
以下代码演示了如何使用 GBD_arima_predict
函数预测死亡率:
library(GlobalBurdenR)
library_required_packages()
data=read.csv('ES.csv')
# 示例:过滤数据
data_e=gb