方差，协方差，协方差矩阵

Ｘ，Ｙ均为一维向量，或者说一维随机变量。

X = (X1, X2, ..., Xn)

Y = (Y1, Y2, ..., Yn)

方差

协方差

方差的概念好理解：随机变量X偏离均值的度量。

协方差如何理解？它的值表示着什么？

      它是两个随机变量关系的度量。值的正负比值的大小更有意义，

      值为正，说明两个随机变量的变化方向一致，

      值为负，说明两个随机变量的变化方向相反。

      值为零，说明两个随机变量相互独立。

协方差矩阵

三维数据之间的协方差矩阵