卡尔曼滤波和Wiener-Kolmogorov 滤波的相对优点

1.用模拟电子元件实现的Wiener-Kolmogorov 滤波器与（数字）卡尔曼滤波器哦相比，能够以更高更有效的吞吐率工作；

2.卡尔曼滤波器能够以算法的形式用数字计算机实现，这种实现可能更慢，但他能够达到的精度比模拟滤波器更高；

3.Wiener-Kolmogorov 滤波器不需要信号和噪声的有限维随机过程模型；

4.卡尔曼滤波器不要求确定性动态模型，也不要求随机过程具有平稳特性，许多重要应用都包括非平稳随机过程；

5.卡尔曼滤波器能够与动态系统的最优控制器的状态空间公式兼容，并且能够证明这些系统的估计和控制具有有益的对偶性质；

6.卡尔曼滤波器比Wiener-Kolmogorov 滤波器需要学习和应用的额外数学预备知识更少。因此，卡尔曼滤波器可以在本科层次的工程课程中开展教学。

7.卡尔曼滤波器能够提供一些必要的信息，可以发展在数学上合理的、基于统计的决策方法来检测和拒绝异常测量值。

 

——《卡尔曼滤波理论与实践》