WeQuant交易策略—ATR

ATR(真实波幅均值)策略用于衡量价格波动范围,适用于窄幅行情中的突破时机判断。通过计算ATR并结合其变化,可以确定市场波动趋势,并用于设置买卖信号和止损位。回测结果显示该策略在不同市场环境中表现良好。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

ATR(真实波幅均值)策略

策略介绍

ATR(average true range,真实波幅均值),是用来衡量一段时间内价格的真实的平均波动范围,ATR不是一个领先指标,但是它测量最重要的市场参数之一——价格波动。

ATR主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏,在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下,但是如果有主力资金进出时,股价波幅往往会加剧。另外,在股价横盘整理、波幅减少到极点时,也往往会产生变盘行情。真实波幅(ATR)正是基于这种原理而设计的指标。

计算方法(以日为单位举例)

ATR的计算比较简单,首先我们要算出当前真实的波幅。这里不单单考虑当前的价格波动,同时也要考虑到前一个时间点收盘价和当前开盘价之间的价格缺口(由于比特币是24小时连续交易,这个缺口一般不明显)。而ATR则是真实波幅一段时间窗口(一般取14天)的简单移动平均。计算公式如下:

评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

比特量化

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值