WeQuant交易策略—NATR

比特量化

于 2017-08-10 20:12:00 发布

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分类专栏： # WeQuant

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/bitquant/article/details/105502908

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NATR策略基于规范真实波幅，用于衡量市场波动性并在窄幅行情中寻找突破机会。当价格超过设定的NATR倍数时，策略会触发全仓买入或卖出操作。策略主要包括利用NATR构造价格通道，价格突破上轨买入，下轨卖出。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

策略名称：NATR策略
关键词：规范真实波幅、价格突破。

NATR，是对ATR指标进行了标准化。主要应用于了解价格的震荡幅度和节奏，在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。本策略在当前价格高于之前价格一定倍数NATR时全仓买入，低于一定倍数NATR时全仓卖出。
方法：
1)利用规范化的真实波幅来构造上下轨；
2)价格突破上轨买入；
3)价格突破下轨卖出。

代码

# !/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

# 策略代码总共分为三大部分，1)PARAMS变量 2)initialize函数 3)handle_data函数
# 请根据指示阅读。或者直接点击运行回测按

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