Zipline Trading Calendars

最新推荐文章于 2024-04-15 09:47:55 发布
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分类专栏： # Zipline
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本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/bitquant/article/details/105502767
本文介绍了交易日历的重要性，特别是在回测策略时确保日期匹配的必要性。Zipline的TradingCalendar类提供交易所的时序信息，包括开盘、收盘时间、节假日等。文章通过实例展示了如何构建一个24/7交易日历，强调了自定义日历在处理全天候交易资产时的应用。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

Trading Calendars

What is a Trading Calendar? 什么是交易日历？

A trading calendar represents the timing information of a single market exchange. The timing information is made up of two parts: sessions, and opens/closes. This is represented by the Zipline TradingCalendar class, and is used as the parent class for all new TradingCalendar s.

交易日历表示单个市场交易所的时序信息。 时序信息由两部分组成：会话和打开/关闭。这由Zipline TradingCalendar类表示，并用作所

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使用 Zipline 的机器学习交易工作流程
weixin_41908924的博客
05-22 1099
Zipline 是一个强大的回测引擎,由 Quantopian 开发维护。它提供了多项关键特性支持可扩展、可靠的回测:数据包存储了带有拆分和股息调整的OHLCV数据;交易日历反映了全球交易所的实际运营时间;Pipeline API 高效计算大规模特征数据并消除前瞻性偏差。 本章详细介绍了使用 Zipline 算法 API 编写自定义回测算法的方法。算法可以安排任意函数来评估信号、下单、重新平衡等,输出与绩效分析工具兼容。此外,章节演示了如何编写支持 AlgoSeek 分钟频NASDAQ 100 数据的自定
Zipline Data Bundles
比特实验室
05-23 2185
Data BundlesA data bundle is a collection of pricing data, adjustment data, and an asset database. Bundles allow us to preload all of the data we will need to run backtests and store the data for futu...
trading_calendars:各种证券交易所的日历
05-12
重要的提示 由于赞助商Quantopian正在进行公司变更，因此该软件包目前无需维护。 因此，该项目的一个分支将获得更多的主动维护， ，在这里积极开发和维护的替代实现为： : 。 合并这些实现的过程将在这两个各自的仓库中继续进行。 trading_calendars 一个交换日历的Python库，经常与。 安装 $ pip install trading-calendars 快速开始 import trading_calendars as tc import pandas as pd import pytz 使用get_calendar_names获取所有已注册的日历： >> > tc . get_calendar_names ()[: 5 ] [ 'XPHS' , 'FWB' , 'CFE' , 'CMES' , 'XSGO' ] 使用get_calendar获取日历：
zipline中TradingCalendar源码分析
weixin_41245990的博客
08-28 912
zipline中TradingCalendar源码分析1 TradingCalendar 交易日历2 依赖项3 canonicalize_datetime 时间进行格式化转换4 get_non_trading_days 获取非交易日5 get_trading_days 获取交易日6 get_early_closes 获取提前收市交易日7 get_open_and_close 获取交易日开盘、收盘时间8 get_open_and_closes 获取交易时序开盘和收盘时间 1 TradingCalendar
zipline中扩展上交所交易日历SHStockCalendar
weixin_41245990的博客
09-01 1677
zipline 自定义交易日历国内的闭市节假日从万得获取历史非交易日w.tdays接口1.9 自定义交易日历 国内的闭市节假日 国内市场主要包含上海证券交易所、深圳证券交易所、香港证券交易所、全国中小企业股份转让系统有限公司、中国金融期货交易所、上海商品期货交易所、郑州商品期货交易所、大连商品期货交易所等，由于国内市场的节假日时间信息不像美国的有比较明确的规则，我们通过adhoc_holidays把所有的非交易日进行枚举，简单有效。当然，这种枚举的方式要定期对数据进行更新以确保准确性。有兴趣的也可以试试自己
探索交易日历：Quantopian's Trading Calendars
gitblog_00018的博客
04-15 698
探索交易日历：Quantopian's Trading Calendars trading_calendarsCalendars for various securities exchanges.项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/tr/trading_calendars 在金融世界中，时间就是金钱，尤其对于算法交易和量化投资而言更是如此。 是一个开源的Pyt...
PyPI 官网下载 | trading_calendars-1.11.11.tar.gz
01-17
"trading_calendars-1.11.11.tar.gz" 是一个在PyPI上发布的资源，它是一个压缩包文件，包含了一个名为"trading_calendars"的Python库的版本1.11.11。 `trading_calendars` 是一个专门用于金融市场交易日历管理的...
关于wind的Excel数据传输中无法更新的问题
weixin_44002366的博客
05-12 1万+
最近在搞实习，数据文件中往往会导入会自动更新的wind数据库。 问题：文件传输过程中，其他人传给我的Excel文件，wind导入的数据无法自动更新。如图： 其中单元格“#NAME？”就是wind的数据引用单元格，但是由于Excel无法识别数据源，所欲无法更新，报错。 点击该单元格会出现wind数据引用链接，如图所示。 ='https://d.docs.live.net/Wind/Wind.NET.Client/WindNET/DataBrowse/XLA/WindFunc.xla'!WSD
WindAPI文档
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04-22 1万+
python - WindAPI文档
trading:这是我保留交易脚本备份的地方
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贸易 这是我保留交易脚本备份的地方。
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小詹学python的博客
11-15 703
来源:网络本文汇总了定量金融的大量三方库，按功能进行分类，覆盖数值运算，衍生品定价，回溯检验，风险管理，数据爬取，可视化等多个子领域，供每个Python程序员参考。不要重复造轮子，明确要解决的问题，然后寻找相应的工具。很多著名的包如Numpy，Pandas，Seaborn，backtrader等已经被证明高度有效，即便没有找到符合应用场景的包，类似的工具也能够为创建自己的解决方案提供参考。内容来...
python 可视化界面_基于Python的量化交易工具清单(下）
weixin_39800918的博客
11-27 1408
—— Python量化工具清单——　　　以下内容来源于Wilson Freitas的Github项目"Awesome Quant"。原文中包含了丰富的语言类别，但是后续介绍主要针对Python语言。原网址：https://github.com/ wilsonfreitas/awesome-quant本篇主要介绍风险分析,因子分析,时间序列,日历,数据源,Excel集成,可视化相关的Py...
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06-18 3万+
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06-15 1922
本文汇总了定量金融的大量三方库，按功能进行分类，覆盖数值运算，衍生品定价，回溯检验，风险管理，数据爬取，可视化等多个子领域，供每个Python程序员参考。不要重复造轮子，明确要解决的问题，然后寻找相应的工具。很多著名的包如Numpy，Pandas，Seaborn，backtrader等已经被证明高度有效，即便没有找到符合应用场景的包，类似的工具也能够为创建自己的解决方案提供参考。numpy[2] - 进行数值运算的基础包，scipy和numpy令Python进行有效的矩阵运算成为可能scipy[3] - 科
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给出mock数据
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