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原创自建因子归总

factor1 = (2*close[-1] - upper - down) / (upper - down) upper = max(hign[N:-1]), down = min(low[N:-1])2.

2017-09-27 09:18:58 415 1

原创商品期货CTA专题报告（一）_量化CTA策略概述_天风证券

天风证券_吴先兴_2017-02-13摘要：a. 趋势跟踪：亏小赚大。前提条件是市场波动性足够大；策略逻辑是市场并非有效，价格变化滞后于价值变化；止损是因为市场大多数时候并没有明显趋势。 b. 套利策略：本质是均值回归，反趋势。类别包括跨期、跨品种、跨市场的配对交易；特点是胜率高，单笔盈利小；策略逻辑是受相同基本面因素影响的不同期货品种价格走势应该会保持较高的一致性，一旦两者价格出现较大偏离也会在

2017-09-21 11:00:17 9332 1

原创跟踪聪明钱：从分钟行情数据到选股因子_方正证券

方正证券_魏建榕_2016-07-08摘要：利用聪明度指标 SS ，从分钟数据中筛选出属于“聪明钱”的交易。构造聪明钱情绪因子Q聪明钱情绪因子Q ，因子 QQ 的值越大，表现聪明钱的交易越倾向于出现在价格较高处，即逢高出货逢高出货，悲观态度。QQ 越小为逢低吸筹逢低吸筹。然后根据1. 核心思想a. Smart Money, 利用聪明度指标2. 策略构建3. 总结分析

2017-09-20 19:55:00 4397 1

原创国内商品期货常用日内CTA策略测试_东方证券_《衍生品系列研究之三》

东方证券_朱剑涛

2017-09-20 15:52:49 3275

原创 MySQL书籍和资料

http://blog.youkuaiyun.com/jarvan_song/article/details/52977090

2017-08-31 16:17:23 386

原创 Python第三方库归总

ta-lib指标库用conda安装：conda install -c https://conda.anaconda.org/quantopian ta-lib 官方文档：http://ta-lib.org/

2017-08-28 16:51:27 383

原创 Ubuntu下各种问题汇总

GPG error: ************ NO_PUBKEY 82EB5823F4FE239D http://blog.chinaunix.net/uid-20420254-id-2890214.html

2017-08-23 10:58:05 248

原创 MySQL操作命令

http://www.cnblogs.com/zhangzhu/archive/2013/07/04/3172486.html

2017-08-22 09:57:12 227

原创 Ubuntu中各类文件解压和安装

.deb文件 http://blog.youkuaiyun.com/kevinhg/article/details/5934462

2017-08-21 14:56:05 2089

原创 Ubuntu下安装MySQL

ubuntu 版本：16.04 64-bit下载mysql, 下载“DEB Bundle” 按照如下网站进行安装配置 http://www.jb51.net/article/105759.htm安装过程中遇到的问题： a. W: GPG error: http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu xenial InRelease: The

2017-08-21 13:41:40 311

原创 python sys.argv的用法

http://blog.youkuaiyun.com/sxingming/article/details/52074311python 3.4#!/usr/bin/env python #_*_ coding:utf-8 _*_ #sys.argv[0]表示代码本身文件路径#sys.argv[1:]表示从命令行（CMD）读取键入的字符import sys def readfile(filen

2017-08-14 10:15:12 425 1

原创用Python定时提取mysql中的数据（未完）

所需工具： mysql mysql-connector python python模块（apscheduler, pymysql, subprocess.Popen）安装好mysql和python各模块后，创建两个.py文件，一个文件负责提取mysql数据的，一个文件负责定时执行另一个文件。提取mysql数据的代码# -*- coding: utf-8 -*-import panda

2017-08-10 16:51:32 5550 1

原创 windows平台下mysql的一些维护

一. 密码重置： 1.停止MYSQL服务，CMD打开DOS窗口，输入 net stop mysql 2.在CMD命令行窗口，进入MYSQL安装目录比如E:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin 示范命令: 输入 e:回车, 输入cd “E:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\bin” 注意双引号也

2017-08-10 12:10:26 342

原创蜘蛛网拥抱商品期货_方正证券_CTA专题研究

方正证券_魏建榕_2017-05-01 蜘蛛网拥抱商品期货_CTA专题研究1. 核心思想：凡是做过，必留痕迹。从交易所每日公布的成交持仓表中，捕捉期货投资者的交易行为，构建CTA交易信号。2. 策略构建：a. 计算会员机构的知情度：设：会员机构 ii 的多单持仓量为 BiB_i , 空单持仓量为 SiS_i , 当日成家量为 ViV_i 。定义其知情度的统计量 StatiStat_i 为：

2017-08-07 17:17:51 1560

原创《概率论与数理统计_浙江大学》_第一章_概率论基本概念

教材随机实验特点： a. 可在相同条件下重复地进行 b. 每次结果不止一个，事先知晓全部可能结果 c. 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现样本空间、随机事件 a. 将随机实验 EE 的所有可能结果组成的集合称为E的样本空间，记为 SS b. EE 中的每个结果为样本点 c. 试验 EE 的样本空间 SS 的子集为 EE 的随机事件，简称事件 d. 德摩根律：A∪B¯¯¯

2017-08-03 19:32:54 729

原创 Zipline回测框架学习

Official TutorialEvery zipline algorithm consists of two functions you have to define:initialize(context)handle_data(context, data)context is a persistent namespace for you to store variables you ne

2017-08-03 14:31:36 2848

原创因子回测效果框架

输入：开始日期、结束日期、因子名、调仓间隔、滑点、手续费、基准、分组个数、资金、股票池输出：因子效果图、对数图转化

2017-08-03 10:54:16 1200

原创 Python杂记

Python基础教程廖雪峰Python教程 Python官网

2017-08-03 09:59:00 346

转载网址汇总

python中time, datetime, string, timestamp相互转换

2017-08-02 12:30:29 257

原创统计基础和收益率

1. 收益率定义时期tt（从时刻tt到时刻t+Δtt+\Delta t，长度为Δt\Delta t）上的收益率。如果资产在时刻tt的价格是P(t)P(t)，而在时刻t+Δtt+\Delta t的价格是P(t+Δt)P(t+\Delta t) ，并且它在时期tt上的收益分配总额为d(t)d(t)（企业分红等），那么该资产的总收益(total \space return)是： R(t)=P(t+Δt)

2017-07-30 14:40:33 1590

原创基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略_数量化专题之五十七

国泰君安_刘富兵_2015-04-26 基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略_数量化专题之五十七一

2017-07-29 15:06:15 3572

原创短期股价走势的预测信息（1）_神秘的尾盘30分钟_数量化专题之八十四（未完）

国泰君安_刘富兵_2016-12-23 短期股价走势的预测信息（1）_神秘的尾盘30分钟_数量化专题之八十四一、内容摘要日内交易时间段最后30分钟的股价走势，蕴含了显著的预测信息。在高频或准高频领域，阿尔法因子的内在收益率将大幅提升，并且对未来价格走势的预测显著性也大幅提升。提出阿尔法因子四维属性的理念：显著性、稳定性、独立性及频率单调性。利用个股分钟数据，通过收益率、波动率、流动性冲击

2017-07-29 14:08:07 1798

原创 Trading Terms

资料： JoinQuant Total Returns Total Annualized Returns Benchmark Returns Benchmark Annualized Returns Alpha Beta Sharpe Sortino Information Ratio Algorithm Volatility Benchmark Vola

2017-07-17 20:45:57 407

原创统计学零散知识汇总

网站：均值、方差、协方差、中心矩、偏度、峰度

2017-07-17 10:58:43 331

原创因子分析基础

资料：多因子模型测试题回答——知乎一、因子定义词面解释：基本含义为“元素、因素、成分”，对应英文为： factorfactor ; agentagent ; ingredientingredient 数学概念：假如整数 nn 除以 mm ，结果是无余数的整数，那么我们称 mm 就是 nn 的因子。　　　　　需要注意的是，唯有被除数，除数，商皆为整数，余数为 00 时，此

2017-07-10 19:19:56 1154

原创 MarkDown基本语法简介

1、标题设置两种方式： —-第一种：在文字下方添加“=”或“-”，分别表示一级标题、二级标题。 —-第二种：在文字开头加上“#”，通过“#”的数量表示标题级别。（共有1~6级标题，1级标题字体最大）2、块注释在文字开头添加“>”表示块注释。（当>和文字之间添加五个blank时，块注释的文字会有变化。）3、斜体将需要设置为斜体的文字两端使用1个“*”或者“_”夹起来4、粗体将需要设置为斜体的文

2017-07-10 13:56:28 322

原创 LaTex——数学相关（公式）

一、数学相关⟶\longrightarrow公式输入行内公式时需要在公式两边加上 “ $ ”，输入行间公式时需要在公式两边加上“$$”1、分数：$\frac{x+y}{x-y}$ ⟹\Longrightarrow x+yx−y\frac{x+y}{x-y}2、上下标：$X^{2n}_{i=3}$ ⟹\Longrightarrow X2ni=3X^{2n}_{i=3}3、开方

2017-07-10 11:03:26 1219

原创 LaTeX——数学相关（符号）

一、数学相关1、符号输入符号时需要在符号名称两边加上 “$”| \alpha⟶\longrightarrowα\alpha | \beta ⟶\longrightarrow β\beta \alpha⟶\longrightarrowα\alpha \beta ⟶\longrightarrow β\beta cat

2017-07-08 00:45:45 3611

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