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Zipline算法由initialize和handle_data函数组成，TradingEnvironment设置交易环境，包括tradingcalendar、benchmark_return和treasury_return。TradingAlgorithm关注simulation_parameters、initialize和handle_data的设定。回测数据需转换为DataFrame或Panel，DataPortal作为回测数据接口。
在这里可以看出，zipline由下面几个主要的部分构成
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| TradingAlgorithm | 量化策略的抽象，既可以通过初始化传入构造上参数的方式，也可以通过继承的方式构造，其中zipline命令行主要的运行入口逻辑 run 方法也在这个类中 |
| TradingCalendar | 交易日历的抽象，这个类非常重要，无论是在构建数据的过程还是运行的过程，都可以用到 |
| DataPortal | 数据中心的抽象，可以通过这个入口获取很多不同类型的数据 |
| AlgorithmSimulator | 使用generator的方式，表述了策略运行过程的主循环。如果说TradingAlgorithm更像是代表了策略本身，那么AlgorithmSimulator |
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