0基础协方差公式

我们先回忆一下方差

                                                

协方差

协方差描述了不同特征之间的相关情况，通过计算协方差，可以判断不同特征之间的关联关系，

如果(X, Y)是二维随机变量，且D(X)>0, D(Y)>0，则X,Y的协方差的定义是：

协方差矩阵

二维协方差矩阵

由协方差性质可知：cov(A,B)=cov(B,A)

                                cov(A,A)=D(A)

可见矩阵由方差和协方差两部分组成，是个对称矩阵。

协方差只能处理二维问题，对于三维以上数据，就需要计算多个协方差，然后用矩阵将其组织起来，这就是协方差矩阵。