stata-时间序列
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arlionn
毕业于西安交通大学，现任教于中山大学岭南学院。公众号「连享会 (ID:lianxh_cn)」创办人。
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Stata：中断时间序列分析-itsa
中断时间序列 (ITS) 是公共卫生、公共政策和卫生服务领域的一种常见研究方法。该方法通过控制结果变量干预前的上升或下降趋势，来检验干预措施的效果，包括中断前后的水平变化和趋势变化。此外，中断可以是有计划的，如推出新的卫生政策，或非计划的，如意外的环境暴露。...转载 2022-08-11 18:46:54 · 3131 阅读 · 0 评论 -
Stata：自回归分布滞后模型简介(ARDL)
自回归分布滞后模型 (ARDL)一直被用来刻画单一时间序列方程中的变量关系。因为非平稳变量的协整等价于一个误差修正模型，而将误差修正模型进行化简之后即可得到自回归分布滞后模型。转载 2022-08-10 18:33:38 · 4117 阅读 · 0 评论 -
Stata：寻找最佳的ARIMA模型
对于 ARIMA 模型 (差分整合移动平均自回归模型)，我们可以通过调整的 Hyndman-Khandakar (2008) 算法找到最佳的 ARIMA (p, d, q) 模型 (其中，p 和 q 是自回归和平均移动阶数，d 为差分阶数)。实现上述过程的 Stata 命令为arimaauto。...转载 2022-08-09 18:43:21 · 2143 阅读 · 0 评论 -
Stata：时间序列数据转换-tstransform
全文阅读：Stata：时间序列数据转换-tstransform| 连享会主页1. 引言tstransform生成由时间序列运算形成的新变量。 它可以模拟时间序列运算符的滞后、领先、差异和季节性差异。 它还创建了均值、后向均值、前向均值和滚动窗口均值，以及与这些均值的相应偏差。该命令包包括 Stata 的egen命令的扩展及独立命令tstransform，其中egen命令的扩展主要是增加了用于时间序列转换的运算函数。全文阅读：Stata：时间序列数据转换-tstransform...转载 2022-05-20 23:45:59 · 964 阅读 · 0 评论 -
如何处理时间序列中的日期间隔-(with-gaps)-问题？
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/49667e8ff8d3a.html编者按：在分析时间序列资料时(如股票收益数据)，由于在周末或重要节日里休市，导致日期数据往往是不连续的。若使用 Stata 默认的日期格式，会导致我们无法连续地计算收益率。为此，我们应该做些适当的调整，而不是把这些差距看作是缺失的值。这这篇推文中，作者使用 Stata 的商业日历举例说明了处理不规则间隔的日期一个简便方法。 鉴于原文作者表述清晰，提供了完整的 Stata 数据范例和命令，我们转载 2021-08-08 12:33:38 · 2814 阅读 · 0 评论 -
Stata:VAR-模拟、估计和推断
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/419d4b092e52a.htmlSource:Ashish Rajbhandari→Vector autoregression—simulation, estimation, and inference in StataStata 连享会时间序列专题：Stata: VAR (向量自回归) 模型简介 Stata: VAR - 模拟、估计和推断 Stata：VAR-中的脉冲响应分析-(IRF) Stata: ...转载 2021-08-08 12:31:47 · 1124 阅读 · 0 评论 -
Stata:VAR(向量自回归)模型简介
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/e28d3bcadcda9.htmlSource:David Schenck→Vector autoregressions in StataStata 连享会时间序列专题：Stata: VAR (向量自回归) 模型简介 Stata: VAR - 模拟、估计和推断 Stata：VAR-中的脉冲响应分析-(IRF) Stata: 单位根检验就这么轻松 Stata: 协整还是伪回归? 协整：醉汉牵着一条狗 如...转载 2021-08-08 12:30:05 · 3736 阅读 · 0 评论 -
Stata：VAR-中的脉冲响应分析-(IRF)
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/9bfaab998ad45.htmlSource:Rizaudin Sahlan→Impulse Response Function with Stata (time series)Stata连享会时间序列专题：Stata: VAR (向量自回归) 模型简介 Stata: VAR - 模拟、估计和推断 Stata：VAR-中的脉冲响应分析-(IRF) Stata: 单位根检验就这么轻松 Stata: 协整...转载 2021-08-08 12:27:52 · 17401 阅读 · 0 评论 -
协整：醉汉牵着一条狗
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/2f965eae10e06.html读研究生的时候，就听周雨田老师说过这句描述协整精髓的名言：「协整就是：醉汉牵着一条狗 (A Drunk with his Dog)」。天又被学生问及协整，想起这句话，查了一下，居然源自一篇正式发表的论文：Murray, Michael P. (1994).A Drunk and her Dog: An Illustration of Cointegration and Error Co.转载 2021-08-07 22:49:14 · 207 阅读 · 0 评论 -
Stata:单位根检验就这么轻松
原文链接：https://www.lianxh.cn/news/e414c434dcb21.htmlSource:Ashish Rajbhandari[1]→Unit-root tests in Stata目录1. 随机趋势 1.1 随机游走 1.2 带漂移项的随机游走 2. 确定趋势 3. 非平稳过程绘图 4. 单位根检验 4.1 ADF 检验 4.2 Phillips–Perron 检验 4.3 GLS 去势的 ADF 检验 5. 结论 6...转载 2021-08-07 22:46:38 · 7305 阅读 · 0 评论 -
知乎热议：纠结-计量经济、时间序列和机器学习
全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/fa2ecb07451b7.html目录1. 名词定义 1.1 计量经济学 1.2 时间序列分析 1.3 机器学习 2. 三者的联系 3. 三者的区别 4. 相关资料 5. 相关推文全文阅读：https://www.lianxh.cn/news/fa2ecb07451b7.html...转载 2021-06-26 20:23:52 · 280 阅读 · 0 评论 -
Stata：VAR 中的脉冲响应分析 (IRF)
Source: Rizaudin Sahlan → Impulse Response Function with Stata (time series)编译：许梦洁 (中山大学)Stata 连享会： 知乎 | 简书 | 码云Stata连享会时间序列专题：Stata: VAR - 模拟、估计和推断Stata: VAR (向量自回归) 模型简介Stata: 单位根检验就这...原创 2019-04-26 09:22:12 · 48166 阅读 · 2 评论 -
Stata: 协整还是伪回归?
作者：许梦洁 (编译) (知乎 | 简书 | 码云) Stata连享会 「Stata 现场班报名中……」Source: Ashish Rajbhandari → Cointegration or spurious regression?文章目录Stata连享会 [「Stata 现场班报名中……」](https://gitee.com/arlionn/stata_training/bl...原创 2018-12-05 14:59:16 · 4668 阅读 · 0 评论 -
Stata: VAR (向量自回归) 模型
作者：许梦洁 (编译) (知乎 | 简书 | 码云) Stata连享会 「Stata 现场班报名中……」Source: David Schenck → Vector autoregressions in Stata文章目录Stata连享会 [「Stata 现场班报名中……」](https://gitee.com/arlionn/stata_training/blob/master/...原创 2018-12-05 14:50:40 · 42560 阅读 · 0 评论 -
Stata: VAR - 模拟、估计和推断
作者：许梦洁 (编译) (知乎 | 简书 | 码云) Stata连享会 「Stata 现场班报名中……」Source: Ashish Rajbhandari → Vector autoregression—simulation, estimation, and inference in StataVAR 是分析多维时间序列动态变化的利器，该模型设定为由一组时间序列组成的序列是其自己...转载 2019-08-04 16:15:24 · 5671 阅读 · 1 评论