18、商品市场收益率建模：黄金、白银与原油的实证分析

apple5

于 2025-09-27 09:03:18 发布

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分类专栏：数据智能时代的前沿洞见文章标签：商品市场收益率建模黄金

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在商品市场中，准确建模收益率分布对于投资者和政策制定者都至关重要。本文聚焦于黄金、白银和原油这三种重要商品，运用三种不同模型——两成分正态混合分布模型、方差伽马模型和广义双曲正割分布模型，对它们的对数收益率分布进行了深入研究。

黄金价格在政策和商业领域都具有重要地位。研究选取了1998年1月2日至2011年6月3日期间，以印度卢比每盎司计价的每日黄金价格数据，共3364个交易日。

从每日黄金收益率的摘要统计数据来看，黄金收益率呈现出对称且高峰度的特征，这表明对数收益率不太可能服从正态分布，概率图和直方图也证实了这一点。