指数加权平均

博客探讨了指数平滑法中β参数通常取值0.9的情况,解析了如何计算V100。内容指出,当计算到0.9的十次方时,系数已变得很小,因此V100实际上是基于过去十天数据的平均值。这揭示了指数平滑法在时间序列分析中的应用和简化计算的原理。

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β一般取0.9,我们现在计算V100,把式子全部代入得:

请添加图片描述可以看出V100为第100天的数值θ100加上它之前所有天的平均值,那到底是多少天的平均值呢?
请添加图片描述
当算到0.9的十次方的时候,已经是0.35了,系数已经很小了。后面0.9的11.12等等次方可以忽略不计了,也就是说,其实是过去十天数据的平均值。

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