个人量化成功之路-----免费获取QMT全推数据

最新推荐文章于 2024-12-14 17:39:57 发布

XD1996CD

最新推荐文章于 2024-12-14 17:39:57 发布

阅读量750

点赞数 9

文章标签：学习金融 python

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/XD1996CD/article/details/143160189

版权

之前有不少朋友在开始自己量化策略的第一步-----获取行情数据就遇到了困难。

比如要获取的股票比较多，想要用 subscribe_whole_quote，但是QMT官方小助手说订阅全推数据是需要付费的

那有没有免费的办法曲线救国呢？

我们看到，如果直接用 get_market_data_ex 或者 get_market_data ，得到的都是空数据

继续尝试，

subscribe_whole_quote 如果设定了callback，是可以从callback获取数据的，（见下图）

需要注意 callback外面就不行了。

大家也可以试一下，

在搞自己量化策略的过程中，在好多个环节都可能遇到让人头疼的困难，但是

办法总比困难多，毕竟有很多朋友都是零基础甚至完全没有接触过代码，一步一步跑通自己的策略，（有一个兄弟凌晨两点多給我发截图，说搞了一个星期其中一步跑通了的时候），真的特别开心

我自己去年学习的过程中，也得到了好几个朋友的帮助，否则真的很难坚持下来。

也欢迎大家留言写自己遇到的小问题！

确定要放弃本次机会？

福利倒计时

: :

立减 ¥

普通VIP年卡可用

立即使用

XD1996CD

关注关注

9
点赞
踩
0

收藏

觉得还不错? 一键收藏
0
评论
分享

复制链接

分享到 QQ

分享到新浪微博

扫一扫
举报

举报

[QMT量化交易小白入门]-二、如何用miniQMT获取沪深A股的板块列表、历史行情数据和实时行情数据

木头大左的博客

11-12

3563

本专栏主要是介绍QMT的基础用法，常见函数，写策略的方法，也会分享一些量化交易的思路，大概会写100篇左右。QMT的相关资料较少，在使用过程中不断的摸索，遇到了一些问题，记录下来和大家一起沟通，共同进步，自己淋过雨了，希望大家都有一把伞。

迅投QMT行情获取的代码分享

qq1841085904的博客

08-09

3559

QMT的实时行情获取主要分为tick分笔数据和kline分钟数据，其中全推tick行情仅支持股票，其他tick/kline行情则需要通过订阅的方式获得。

参与评论您还未登录，请先登录后发表或查看评论

个人量化成功之路 一键获取L2行情数据 QMT 2024年9月更新

XD1996CD的博客

09-02

2702

软件中不能获取Level 2级别的交易数据，最高频率就是tick级别也就是3秒快照，但很多券商都免费赠送L2 级别的数据了，量化交易还不能用，还怎么提现数据驱动的优势呢？直接上代码和参数介绍，附上实例图片。get_market_data_ex()，其中period = 'l2quote' (Level2行情快照)，任何问题欢迎留言，xd1996cd 乐于帮大家解决量化实现过程中的困难，分享自己成熟的经验。'l2quoteaux' (Level2行情快照补充)，'l2order' (Level2逐笔委托)，

【迅投qmt系列】3、获取实时数据

domodo2012的博客

04-24

3535

迅投qmt获取实时行情数据

qmt量化教程4----订阅全推数据

qq_50882340的博客

05-25

1432

全推就主动推送，当行情有变化就会触发回调函数，推送实时数据，可以理解为数据驱动类型，当数据没有变化不推送数据，函数保持一样的数据，可以全推市场数据比如SH,SZ,期货市场等。源代码全部上传了知识星球可以直接下载。小果框架订阅全推数据的代码。1打开qmt，登录选择极简模式。小果框架利用类开发使用非常方便。上次写了订阅单股数据的教程。原始的qmt全推送函数代码。推送一分钟的数据先订阅。

qmt量化交易策略小白学习笔记第64期【qmt编程之获取获取期权全推数据--code_list全推tick数据】

fanglue3705的博客

09-12

540

获取全推tick数据的函数是用户主动调用的工具。所谓"全推tick数据"，指的是以tick（最小报价单位）为单位的实时市场数据，包括每一笔交易的信息，如成交金额、成交量、收盘价等。通过主动调用这个函数，用户能实时获得最新的市场动态，从而做出及时和准确的投资决策。

qmt量化交易策略小白学习笔记第7期【qmt策略之股票快照指标】

fanglue3705的博客

05-23

947

股票快照指标提供标的的量比，涨速，换手率等数据提示通过指定period为snapshotindex获取该数据该数据为VIP 权限数据获取时需要先通过subscribe_quote进行订阅 #原生python 调用方法

QMT的获取行情函数get_market_data与get_market_data_ex区别

路在何方

03-19

5337

而使用get_market_data_ex这个第二版函数的时候，内存占用，其他方面都很正常。既然做了升级，不知道为什么QMT没有把get_market_data这个函数抛弃了，反而还在文档中，让使用者傻傻分不清楚，只有掉坑里折腾半天才爬上来。当使用get_market_data函数时，可以看到内存占用直线飙升。

qmt量化交易策略小白学习笔记第9期【qmt编程之获取股票资金流向数据--原生Python】

fanglue3705的博客

05-23

1871

获取股票资金流向数据获取一只或者多只股票在一个时间段内的资金流向数据提示 1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取，period参数选择transactioncount1d或者transactioncount1m 2.获取历史数据前需要先用download_history_data下载历史数据 3.VIP 权限数据原生python 原型原生python

qmt量化交易策略小白学习笔记第8期【qmt编程之获取股票资金流向数据--内置Python】

fanglue3705的博客

05-23

1658

qmt量化交易策略小白学习笔记第43期【qmt编程之期货数据--如何获取历史主力合约--原生python】

fanglue3705的博客

06-21

678

获取历史主力合约原生python 提示获取该数据前，需要通过download_history_data接口下载数据，下载时period参数需指定为historymaincontract 该数据通过get_market_data_ex函数进行获取该数据为VIP数据

qmt量化交易策略小白学习笔记第58期【qmt编程之期权数据--获取指定期权品种的详细信息--原生Python】

fanglue3705的博客

09-04

608

qmt编程之期权数据--获取指定期权品种的详细信息--原生Python

qmt量化交易策略小白学习笔记第4期【qmt如何获取获取行情数据--内置python使用方法】

fanglue3705的博客

05-22

1812

获取历史行情与实时行情提示在gmd系列函数中，历史行情需要从本地读取，所以若想取历史行情，需要先将历史行情下载到本地，而实时行情是从服务器返回的所以，若需要历史行情，请先使用界面端或者download_history函数进行下载；若需要最新行情，请向服务器进行订阅特别的，对于xtdata.get_market_data_ex来说，由于没有subscribe参数，需要在参数外先进行订阅(subscribe_quote)才能获取最新行情对于同时获取历史和实时行情的情况，gmd系列函数会自动进行

【Java并发编程】Java多线程（五）：关于线程的几个问题

A minor

09-16

1692

1.子线程 1 去等待子线程 2 执行完成之后才能执行，如何去实现？答：这里考察的就是 Thread.join 方法，我们可以这么做： @Test public void testJoin2() throws Exception { // 线程2 Thread thread2 = new Thread(new Runnable() { public void run() {...} }); // 线程1 Thread thread1 = new Thread(new Runna

qmt股票量化-lv2使用经验,level2股票超级行情接口,了解这3大段就够了,剩下的就是自己组织逻辑了

weixin_1985159637的博客

11-10

2350

dividend_type：string，除复权，‘follow’：当前图复权方式，‘none’：不复权，‘front’：向前复权，‘back’：向后复权，‘front_ratio’：等比向前复权，‘back_ratio’：等比向后复权,（分笔周期返回数据均为不复权）period：string，K线周期类型，‘follow’：当前主图周期，‘tick’：分笔线，‘1d’：日线，‘1m’：分钟线，‘5m’：5分钟线。释义：订阅全推数据，全推数据只有分笔周期，每次增量推送数据有变化的品种。

【深度学习量化交易8】miniQMT快速上手教程案例集——使用xtQuant进行获取实时行情数据篇

fengzhuqiaoqiu的博客

12-14

2426

使用miniQMT进行实时行情获取的教程

QMT入门—初识QMT

richardzhutalk的博客

08-06

2225

QMT是Quick Model Trade的缩写，全称是讯投QMT极速策略交易软件，是睿智融科开发的一款针对证券、期货公司等专业金融机构的私募基金管理人、VIP客户、个人高净值客户等活跃交易用户量身定制的集行情显示、投资研究、策略编写、自动交易、极速交易、智能算法交易、组合篮子交易、合规风险管理等一体的专业策略交易平台。QMT基本覆盖分类评级为A类的证券公司，支持股票、两融、期权、期货交易

【迅投qmt系列】4、获取数据的方式

domodo2012的博客

04-29

3340

迅投qmt获取历史数据、实时数据的方法简介

qmt教程1---qmt安装，提供下载链接

qq_50882340的博客

04-23

2319

网页版的qmt数据，和本地一样的使用 http://120.78.132.143:8023/qmt_data_app。以前写的qmt不太完善现在重新好好的学习一下qmt，重新封装qmt，使用方便。2登录qmt，选择行情加交易，选择极简模式。比如我们获取一分钟的数据，我自己封装的内容。

qmt量化策略源代码

最新发布

12-28

### QMT量化平台策略源代码示例对于希望在QMT平台上开发和测试量化交易策略的研究者来说，获取并理解一些基础的策略源代码是非常重要的。下面是一个简单的双均线策略实现案例，在此案例中，通过Python编写了一个基本框架来展示如何利用QMT平台的数据接口进行回测。 #### 双均线策略简介该策略主要依赖于短期与长期两根移动平均线之间的关系来进行买卖判断。当短周期均线上穿长周期均线时视为买入信号；反之，则作为卖出信号[^2]。 #### 环境搭建说明为了能够在本地环境中运行这些例子，建议安装`miniqmt`库，这允许开发者直接调用API完成数据请求以及模拟真实环境下的订单提交等功能[^1]。 ```python import pandas as pd from datetime import datetime from miniqmt import DataApi, TradeApi def get_data(api, symbol='000001.SZ', start_date='2023-01-01'): """ 获取指定股票的历史日K线 """ df = api.get_kline_daily(symbol=symbol, fields="open,close", begin=start_date) return df.set_index('datetime') class DualMA(object): def __init__(self, short_window=5, long_window=60): self.short_window = short_window self.long_window = long_window def fit(self, data): # 计算两个不同窗口大小的简单移动平均(SMA) sma_short = data['close'].rolling(window=self.short_window).mean() sma_long = data['close'].rolling(window=self.long_window).mean() signals = pd.DataFrame(index=data.index) # 初始化所有时间为持有现金状态 (即仓位为空） signals['signal'] = 0.0 # 当短期SMA上穿过期SMA时发出买入信号 signals['signal'][sma_short > sma_long] = 1.0 # 将连续相同的持仓情况合并成单次操作记录 signals['positions'] = signals['signal'].diff() return signals.dropna() if __name__ == "__main__": trade_api = TradeApi() data_api = DataApi() stock_code = '000001.SZ' hist_data = get_data(data_api, symbol=stock_code) model = DualMA(short_window=5, long_window=60) trading_signals = model.fit(hist_data) print(trading_signals.tail()) ``` 这段代码展示了怎样连接到miniqmt API服务端口，并从中提取所需证券品种的日级别收盘价序列用于构建我们的技术指标体系。接着定义了DualMA类负责处理具体的逻辑运算过程，最后输出最近几次可能发生的交易动作提示信息给用户查看。