天软因子3.0高频因子专题

最新推荐文章于 2025-08-13 10:29:09 发布

原创最新推荐文章于 2025-08-13 10:29:09 发布 · 155 阅读

0 ·

CC 4.0 BY-SA版权

文章标签：

#数据库 #大数据 #数据仓库 #数据库架构 #数据库开发

本次会议详细介绍了因子服务3.0的高频因子库和会议热点，聚焦理想反转因子的研究与应用。会议对教师们提供了有价值的内容，期待大家继续关注天软的后续活动。

本次会议圆满结束！

本次会议主要分为两个部分的内容：

1、介绍因子服务3.0高频因子内容

1.1高频因子库

1.2会议热点

2、选取一个因子结合因子研究平台进行研究和展示

2.1理想反转因子

2.2总结：理想反转因子

会议内容希望对各位老师有帮助再次感谢大家的陪伴，还请大家继续关注天软的后续活动，我们下次专题见!

确定要放弃本次机会？

福利倒计时

: :

立减 ¥

普通VIP年卡可用

立即使用

Tinysoft_SH

关注关注

0
点赞
踩
0

收藏

觉得还不错? 一键收藏
0
评论
分享

复制链接

分享到 QQ

分享到新浪微博

扫一扫
举报

举报

Redis高频面试基本问题与知识点整理

曾经“等你生日那天”都遥远得像未来，如今却可欢愉的挥手说“下个十年见”

04-07

173万+

对Redis一些重点内容进行整理总结用于查缺补漏，应对各大互联网大厂面试方向题库

USB 3.0 LTSSM 状态机

最新发布

芯片驱动开发实践

08-14

975

整个链路训练过程由LTSSM管理，涉及到多个状态和子状态，主要是从RX.Detect到Polling.Idle等，最终进入USB 3.0的正常工作状态U0，这个过程确保了USB 3.0设备间的可靠通信和高效数据传输。请注意，在Polling.Active状态下，面向下游（DS）的端口和面向上游（US）的端口的要求略有不同。在Polling.Idle子状态中，链路伙伴解码在Polling.Configuration子状态中接收到的TS2，并确定下一个LTSSM状态应该是U0、环回还是热重启。

参与评论您还未登录，请先登录后发表或查看评论

天软高频因字库——微观结构因子

Tinysoft_SH的博客

02-21

356

天软特色高频因子库是以股票高频价量、委托成交等高频数据构建的具有显著Alpha信息的因子库，因子库从高频价量、委托订单、微观结构等不同角度出发，挖掘股票高频交易特征。值此新春佳节之际，天软推出高频微观结构相关因子，继续补充和完善天软高频特色因子库，至此该因子库已包含31个因子表单，共计577个因子。特色高频因子库新增了包含极端指标、APM等在内的9类因子，共计54个因子，深入挖掘股票高频微观结构的信息增量。天软将在新的一年，协助更多的机构以龘龘之势，跃朤朤晴空。天软高频因字库——微观结构因子。

基础因子研究（十七）：高频因子（十一），高频数据的微观划分.rar

09-09

基础因子研究（十七）：高频因子（十一），高频数据的微观划分

如何高效存储中高频多因子

DolphinDB智臾科技

12-12

640

2022年12月1日晚7点半，DolphinDB 进行了以「中高频多因子库存储最佳实践」为主题的直播，吸引了众多专业观众的注意。本文将回顾直播精彩内容。

中高频多因子库存储最佳实践

DolphinDB智臾科技

12-13

881

本文将基于中高频多因子存储场景，结合实际数据案例来设计 DolphinDB 存储方案，并对比不同存储模式下的性能，给出最佳存储模式的建议。

金融工程聚类高频择时算法交易策略

03-19

金融工程聚类高频择时算法交易策略

《选股因子系列研究(六十四)——基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用》报告核心内容总结

zhangyunchou2015的博客

04-17

1135

这份 Python 代码提供了报告中核心因子计算思路的实现框架。在实际应用中，需要根据具体的数据源、精确的指标定义以及计算效率要求进行调整和优化。这里我们根据报告表10中的公式，用Pandas实现其中几个Alpha因子的计算逻辑。这需要日度聚合后的分钟数据和滚动窗口操作。ML因子的计算（尤其是Alpha2等涉及乘积波动的）可能更复杂，并且。这个指标可能需要从TICK级委托数据计算得到，然后聚合到分钟。，以构建有效的选股因子。操作在大型数据集上可能较慢，需要优化。是处理面板数据滚动计算的常用方法。

AI 驱动的因子挖掘：从传统多因子到生成式模型

tianchi2009123的博客

08-13

1616

摘要：本文探讨了人工智能在因子挖掘中的创新应用，重点分析了大语言模型（LLM）在金融文本情感分析中的优势，自监督学习对无标签行情数据的特征提取能力，以及SHAP值增强模型可解释性的方法。研究表明，LLM的情感因子预测精度较传统方法提升40%，自监督学习预训练模型在小样本场景下表现优异，SHAP值筛选可降低实盘与回测偏差至12%。研究为量化投资提供了兼顾预测能力与合规性的AI化因子挖掘框架，建议从成熟预训练模型入手，逐步构建适应市场的智能因子体系。

高频usb3.0 pcb测试板怎么设计

03-26

高频信号容易受到损耗影响，所以可能需要使用低介电常数和低损耗因子的板材，比如罗杰斯材料或者Isola的FR4改良型材料。不过，用户提到的是测试板，可能需要在成本和性能之间做权衡，所以FR4可能是常见选择，但需要...

【转】几个期货基本面因子的研究

pigeontang的博客

01-04

6740

几个期货基本面因子的研究引言随着传统中低频CTA策略的普及，尤其16年黑色的一大波行情后，越来越多的机构/个体都已经开始布局期货市场上的量化趋势策略，但不论是通道突破类策略、还是趋势指标、均线类策略，信号有效性对市场行情的依赖远大于研究员辛辛苦苦的策略调参、指标组合优化等等。甚至有的机构研究员戏称，趋势策略纯粹看天吃饭，只有一直坚持一波又一波的震荡亏损，才有可能等来一波赚钱的大行情。然...

利用遗传算法进行高频因子挖掘（四）

Allen's Blog

10-26

7960

文章目录修改_Program类1 引入新属性2 build_program(self, random_state)3 execute(self, X)4 变异5 其他修改_Program类本章主要关于如何把第二章新增的函数加入算法中 1 引入新属性 ts_function_set 时间序列函数集 fixed_function_set TA-Lib固定参数函数集 d_ls 时间序列函数参数 ‘d’ 可选范围 2 build_program(self, random_state) 这里

高频量价因子在股票和期货中的表现 - 动量类因子

Quant_的博客

06-10

7511

引言 >>> 研究目的本文参考海通证券研报《高频量价因子在股票和期货中的表现》，对其动量类因子——趋势强度因子和改进反转因子，进行单因子分析测试，以从各个方面考察因子的有效性，为日后构建实盘交易的多因子选股策略提供思路。本篇研报将目光聚焦在股票和期货的日内交易特征上，并对比各因子在股票中的表现。根据研报分析，传统一个月反转因子自2017年以来有效性有所减弱，...

利用遗传算法进行高频因子挖掘（一）

Allen's Blog

07-30

1万+

文章目录GPlearn包学习1 gplearn._program1.1 **class** _Programeparamsattributesfunctions1.2 总结2 gplearn.genetic2.1 **function** _parallel_evolve2.2 **class** BaseSymbolic(BaseEstimator, metaclass=ABCMeta)__init___verbose_reporterfit2.3 其他3 gplearn.funtions3.1 **cl

高频因子在股票中的表现

小壁虎的春天

08-06

1566

引言随着大数据时代的来临，高频交易在股票市场的应用越来越广泛，日内交易数据也给我们带来了更多可供投资参考的信息。因此本文从收益率分布、成交量分布、价量复合、资金流和日内动量五个方面构造众多高频因子来研究其在股票中的表现。再者，由于收益率分布因子表现良好，我们将目光聚焦于此，进一步研究该因子在不同频率下的策略表现。正文 1.基于高频价格数据研究股票表现 2.基于高频价量数据研究股票表现 ..

高频交易（二）浅谈高频交易中比较成熟的一些交易策略

热门推荐

jambeau的博客

02-19

2万+

高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。高频交易是量化投资领域，金融市场一颗璀璨的明星，是金融和科技发展的结晶。近年来高频交易的快速发展引起了市场极大的兴趣。关于高频交易，一直缺乏一个严格的定义,这里引用欧洲证券监管委员会的定义...

多因子策略之冗余因子

长亭路

05-02

889

原多因子策略之冗余因子引言：上一篇文章《多因子选股之有效因子》，我们讲到有效因子的检验。在选择了有效因子之后，我们还需要进行一步去除冗余因子。不同的选股因子可能由于内在的驱动因素大致相同等原因，所选出的组合在个股构成和收益等方面具有较高的一致性，因此其中的一些因子需要作为冗余因子剔除，而只保留同类因子中收益最好，区分度最高的一个因子。例如成交量指标和流通量指标之间具有比较明显的相关性。流...

A股市场高频量价因子探索

Quant_的博客

07-13

8058

未经授权，严禁转载引言 >>> 研究目的传统的因子指标挖掘主要集中于财务报表、个股中低频率的价量等相关的数据维度，而这部分数据维度的增量价值的挖掘已逐渐饱和，需从其他新的数据维度中挖掘新的因子指标，本篇研究内容参考海通证券研报《高频量价因子在股票与期货中的表现》，本篇报告从个股日内高频数据出发,将目光聚焦于日内价量信息和交易特征，使用分...

rnn神经网络模型_HAR-RV-J与递归神经网络（RNN）混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率...

weixin_39859052的博客

12-19

603

原文链接：http://tecdat.cn/?p=5277tecdat.cn本文分析了大型S＆P500指数和SPY ETF，VIX指数和VXX ETN的波动率的可预测性和可交易性。尽管已有大量关于预测高频波动的文献，但大多数仅根据统计误差评估预测。实际上，这种分析只是对已经制定的预测的实际经济意义的一个小的指示。因此，在我们的方法中，我们还通过交易适当的波动率衍生品来测试我们的预测。简介波动性在...