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RSS订阅转载 【转】几个期货基本面因子的研究
几个期货基本面因子的研究引言随着传统中低频CTA策略的普及，尤其16年黑色的一大波行情后，越来越多的机构/个体都已经开始布局期货市场上的量化趋势策略，但不论是通道突破类策略、还是趋势指标、均线类策略，信号有效性对市场行情的依赖远大于研究员辛辛苦苦的策略调参、指标组合优化等等。甚至有的机构研究员戏称，趋势策略纯粹看天吃饭，只有一直坚持一波又一波的震荡亏损，才有可能等来一波赚钱的大行情。然...
2019-01-04 14:51:18
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转载 【转】期限结构Carry收益 期货多品种对冲模型
期限结构与carry大致定义简单来说，展期收益就是不同月间合约的价差。这种收益也被称为carry收益，一般意义上的carry是指票息所得和资金成本之间的差。举例说，如果你借钱5%成本买企业债并收到了利息7%，债券利息比借贷利息高的部分，就是一种低风险收益。所以当你看准机会时，展期收益是一种相对低风险的收益，也是和趋势交易几乎完全无关的收益。通过上图看出，螺纹的远期合约价格更低carr...
2019-01-04 14:49:18
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转载 多因子选股模型
转载自：https://www.joinquant.com/post/15833?tag=algorithm多因子选股模型¶基于《【研究】量化选股-因子检验和多因子模型的构建》https://zhuanlan.zhihu.com/quantstory/20634542在源码的基础上添加了一些因子，同时将时间滞后。1.时间选取11-17年作为样本期，并进行因子筛选及检验。2.基准...
2018-12-31 16:19:15
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转载 JQData——能在本地调用的全品种量化金融数据
JQData是什么JQData是聚宽数据团队专门为金融机构、学术研究和量化研究者们提供的本地量化金融数据服务。使用JQData，可快速查看和计算金融数据，无障碍解决本地、Web、金融终端调用数据的需求。历经3年沉淀，15万宽客及数百家机构投研交易验证。使用上，JQData适用Windows、Mac、Linux多种操作系统，支持python2、python3。数据通过简洁的API方式提供，p...
2018-12-31 16:13:38
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转载 量化专业术语——转自BigQuant
金融相关： 股票：股份公司发行的所有权凭证。债券：承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证，风险较低。固定收益：固定收益类投资指投资于银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业债、可转换债券、债券型基金等固定收益类资产。风险低。利率互换：利率互换是指两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金，但交易双方分别以固定利率和浮动利率借款，为了降低资金成本和利...
2018-09-03 14:37:42
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原创 第一章笔记要点
1988年，我国的国债柜台交易正式启动。租赁是以收取租金为对价而让渡有体物的占有权、使用权和收益权。通常，资本市场指股票市场和债券市场。向外国企业提供贷款不算国际直接投资。可交换债券是交换股份，不新增股份；可转换债券是新增股份。...
2018-08-02 15:58:31
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原创 入门小结
在短时间内机器可以利用相关算法从历史海量数据中找出潜在规律，产生预测模型，指导投资者进行投资。价值投资和趋势投资（技术分析）是引领过去一个世纪的投资方法，随着计算机技术的发展，已有的投资方法和计算机技术相融合，产生了量化投资。量化投资的有哪些优势？量化投资的优势在于纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。 纪律性：严格执行投资策略，不是投资者情绪的变化而随意更改。这样可以克服人性...
2018-08-02 15:30:40
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原创 复制的方法
1、b=a这种情况下，a和b指向的地址一样，将a的值赋给b，如果对b进行修改，那么a的内容一样会发生变化。2、b=a.view()这种为浅复制，b只有在复制这一瞬间和a一样，之后对于b形状的改变对a不产生任何影响。a和b变量占用的为不同的地址。但其数值存储的地方共享一块内存，所以当b数值变化，a同样会发生变化。（指针）3、b=a.copy()b之后的所有操作均与a无关，a和b相...
2018-08-02 10:23:11
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原创 numpy库矩阵相关
1、将一维数组变换为多维矩阵使用reshape函数，两个参数，参数1为行数；参数2为列数首先可通过np.array(15)来创建从0到14(一共15个元素的数组）2、对已有的多维矩阵的基本信息进行采集如：矩阵的元素个数和矩阵的形状（行数和列数）3、初始化元素值均为0（或其他数值）的矩阵并且可对初始化时矩阵元素的类型进行定义，默认为float类型。注意：...
2018-08-01 15:09:33
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原创 numpy库的一些计算1
1、求数组中的极大值和极小值及一维求值2、二维数组求和当axis（维度）为0时，求每列的和；当axis为1时，求每行的和。**求整个矩阵和待补充
2018-07-15 18:31:29
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原创 numpy库处理数据3
1、numpy中使用与或操作并以此为索引打印符合要求的行（1）与操作：要求两个或多个条件同时满足（2）或操作：要求两个或多个条件满足一个即可（3）判断结果作为索引打印符合条件的行一维数组：二维数组：（多行多列待补充）...
2018-07-14 00:01:39
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原创 numpy库处理数据2
1、numpy库中的list进行传值时必须为同一数据类型。如果类型不一样，那么会将类型转换为所含类型中最通用的类型。int型和float型共存，则list中的数据类型全部变为float；int型和string型共存，全部变为string。eg.不使用numpy库对list传值时可以为各种类型混杂存放。2、在numpy中通过索引取某一个数据可以通过矩阵的坐标确定某一个数据的具体位置3、numpy中切...
2018-07-13 15:47:04
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原创 numpy库处理数据1
import numpy1、利用numpy库中的genfromtxt函数对整理好的数据进行分割处理。参数1：数据保存的文件名（注意：要将数据文件和代码文件放在一个文件夹下，这样可不用再写其绝对路径，只用写文件名就可）参数2：分隔符dilimiter，由于我们的数据是通过都要分割的，故在双引号里是“，”参数3：表示读取分割后的数据是什么类型的。如果既有float也有string类型，则统一认为是st...
2018-07-11 16:52:00
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原创 Python的一些配置问题
1、可使用Anaconda中的notebook。他是在网页中进行编程，按住“shift+回车”就可对该行进行编译运行。但是notebook中不能进行debug。2、如何安装Python中的一些库呢？输入命令：（以TensorFlow为例，他是谷歌公司有关机器学习的一个库）anaconda search -t conda tensorflow得到的依次为：名字、版本、发行公司、操作平台根据我们的操作...
2018-07-11 09:33:25
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原创 数据分析和机器学习的最基本流程
1、获取数据可通过现有数据进行分析或利用爬虫在网站上获取数据。2、特征分类找出已有数据中的特征，想办法将大段文字变成机器语言和符号。尚未进行学习的前提下，我认为可以将不同特征用数据变量来表示，用boolean型表示该段数据是否具有该特征。3、学习函数学习函数是要对特征进行划分，究竟什么样的特征符合我这一大类的要求，哪些不符合。...
2018-07-10 15:28:25
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空空如也
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