金融计算器--麦考利久期(Macaulay_Duration)

-阿呆-

于 2021-11-10 23:04:37 发布

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分类专栏：金融python 文章标签： python

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本专栏介绍如何使用Python计算金融中的麦考利久期，涉及债券现金流的现值权重和时间乘积的计算，提供准确的久期评估。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

写在前面--------本专栏会不定期更新一些金融公式的计算函数
“久期”又叫“持续期”,要归功于F·R·麦考利
具体的计算将每次债券现金流的现值除以债券价格得到每一期现金支付的权重，并将每一次现金流的时间同对应的权重相乘,最终合计出整个债券的久期。

#Macaulay_Duration(麦考利久期)       
#假设一张T年期债券
#y为到期收益率
#z为票面利率
#r为当前的市场利率(贴现率)
#PV(Ct)代表第t期的现金流现值 
#n为到期期数 n = T*h
inf = input('请输入以下数值(按下回车继续)')
T = eval(input('债