Python实现的指数基金量化投资模型——正角和倒角投资模型

量化投资是利用数学和统计模型来指导投资决策的一种投资策略。在指数基金量化投资中，我们可以利用Python编程语言来构建正角和倒角投资模型。本文将介绍如何使用Python实现这两种投资模型，并提供相应的源代码。

正角投资模型旨在通过选择表现良好的股票来实现超过市场平均水平的回报。该模型通常会考虑一系列因素，例如股票的市值、盈利能力、成长潜力等。下面是一个简单的示例代码，演示如何使用Python实现正角投资模型：

# 导入所需的库
import pandas as pd

# 读取股票数据
stock_data = pd.read_csv('stock_data.csv')

# 计算每只股票的得分
stock_data['s