Python量化投资：计算指数基金之间的相关性

在量化投资领域中，指数基金是一种受欢迎的投资工具。为了评估和优化投资组合，了解不同指数基金之间的相关性是非常重要的。本文将介绍如何使用Python计算指数基金之间的相关性，并提供相应的源代码。

首先，我们需要准备一些数据。我们将使用pandas库来处理和分析数据，以及yfinance库来获取指数基金的历史价格数据。为了演示，我们选择了两个常见的指数基金：标普500指数基金（SPY）和纳斯达克100指数基金（QQQ）。

以下是获取数据的代码：

import pandas as pd
import yfinance as yf

# 定义指数基金的符号
tickers = ['SPY', 'QQQ']

# 获取指数基