Python期权到期日自动生成算法及其在量化投资中的应用

期权（Options）是金融市场中一种重要的衍生品工具，它给予持有者在特定时间以特定价格买入或卖出一项标的资产的权利。在期权交易中，到期日是一个关键的参数，它决定了期权的有效期限。为了便捷地生成期权的到期日，我们可以使用Python编写一个自动生成期权到期日的算法，并将其应用于量化投资中。

在编写算法之前，我们首先需要了解期权到期日的计算方法。一种常见的方法是根据期权合约的到期月份来确定到期日。例如，对于美式期权，到期日通常是到期月份的第三个星期五。对于欧式期权，到期日通常是到期月份的最后一个交易日。这里，我们将以欧式期权为例，演示如何使用Python生成到期日。

首先，我们需要导入必要的Python库，如datetime和calendar，以便进行日期和时间的处理：

import datetime
import calendar

接下来，我们定义一个函数generate_option_expiration_date，该函数接受两个参数：到期月份和当前日期。函数的作用是根据到期月份和当前日期计算期权的到期日并返回。代码如下：

def generate_option_expiration_date