backtrader框架中的跟踪止损订单创建与撮合机制

最新推荐文章于 2025-10-09 07:28:53 发布
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文章标签： python 开发语言 backtrader
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本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/OlqCommon_Lisp/article/details/133242305
本文探讨了backtrader在量化交易中的应用，详细介绍了如何创建和撮合跟踪止损订单。通过示例代码展示了如何初始化止损价位、触发止损及订单撮合的过程。backtrader提供自动订单管理和执行，简化了策略开发。

backtrader是一个广泛应用于量化交易领域的Python框架。在该框架中，跟踪止损订单是一种常见的交易策略，可帮助投资者在价格下跌时保护其投资，并在价格回升时实现利润最大化。本文将介绍backtrader中跟踪止损订单的创建与撮合机制，并提供相应的源代码。

  1. 创建跟踪止损订单
    在backtrader中，我们可以使用StopTrail指令来创建跟踪止损订单。StopTrail指令的工作原理是在价格达到一定阈值后，按照预定的追踪步长更新止损价位。下面是一个示例代码：
class MyStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self)
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26、backtrader的一些基本概念-市价止损单(stop_order)与限价止损单(stop limit order)的创建和撮合逻辑
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12-26 2661
最近一直在分析各种不同的order，市价止损单和限价止损单是用来进行止损的，当价格触发到设定的价格之后，就会触发平仓的指令，比如现假设我们以10元的价格买入了1手股票，在9元的价格卖出止损，就可以用一个市价止损单进行 止损单的创建 # 市价止损单，对于空头仓位来说，如果价格已经等于或者超过price，就会触发一个市价单，买入1手，data的资产 self.buy(data,size = 1,exectype = bt.Order.Stop, price=price) # 限价止损单,对于空头仓位来说，如果价
33、backtrader的一些基本概念---跟踪止损订单(StopTrail)的创建及撮合机制(2021-12-17更新)
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01-03 2779
什么是跟踪止损订单 跟踪止损订单是指这个订单的止损价格，会随着相应价格的变化不断变化，举个例子来看 当我们设置一个50%比例止损的时候，当开仓之后，最高价格为10的时候，止损价格就是5；当随着时间的进行，新的最高价格变为12的时候，止损价格就是6；当随着时间的进一步变化，开仓后的最高价格始终没有超过12,那么，这个止损价一直就是12. 如何在backtrader上创建跟踪止损单 # For a StopTrail going downwards # last price will be used as re
量化交易backtrader实践(五)_策略综合篇(4)_止损与止盈
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前面的一些策略的学习，我们谈到过很多的买入策略，而对于卖出点的策略涉及很少，这一节专门来讨论一下卖出类的策略，主要是止损和止盈的内容。
Backtrader策略开发实战：从信号策略到复杂交易逻辑
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06-02 625
Backtrader策略开发实战：从信号策略到复杂交易逻辑 【免费下载链接】backtrader Python Backtesting library for trading strategies 项目地址: https://gi...
3大止损策略拯救你的交易：backtrader实战指南（附代码模板）
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你是否曾因不会设置止损，眼睁睁看着盈利单变成亏损？是否尝试过固定点数止损却总被市场噪音触发离场？本文将系统拆解backtrader中的止损实现方案，从基础的固定点数止损到动态的波动率止损，再到智能化的移动止损，配合3个实战案例和完整代码模板，帮你构建坚不可摧的风险防线。 ## 止损策略的核心分类与应用场景 在量化交易中，止损策略是控制风险的最后一道屏障。backtrader作为功能全面的Pyt...
Backtrader量化平台教程-跟踪止损单（十）
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AD：（本人录制的backtrader视频课程，大家多多支持哦~https://edu.youkuaiyun.com/course/detail/9040） 无意中发现了一个巨牛的人工智能教程，忍不住分享一下给大家。教程不仅是零基础，通俗易懂，而且非常风趣幽默，像看小说一样！觉得太牛了，所以分享给大家。教程链接：https://www.cbedai.net/qtlyx CTA当中，...
0、本专栏的预计更新的内容与更新时间表(2024-12-20更新backtrader安装方法)
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一、本专栏主要分四个部分： 1、backtrader主要功能的分享 2、backtrader实现各种策略 3、backtrader源代码解析 4、backtrader的实盘交易功能 1.1、backtrader主要功能的分享 backtrader官网上的教程已经非常详细，只要你有耐心，看个几遍教程，然后 多做一些策略，在做策略的时候一般会遇到问题，多多查看文档的教程，出现解决不了的问题，尝试去论坛咨询，如果还解决不了，就去阅读backtrader的源代码，只要花时间和精力...
Backtrader股票量化回测核心方法与源码解析
课程还深入讲解了订单管理机制，包括市价单（Market Order）、限价单（Limit Order）、止损单（Stop Order）的创建与执行流程，以及如何通过`self.buy()`、`self.sell()`等方法控制仓位、设置滑点（slippage）、手续...
基本概念：市价止损单与限价止损单的创建和撮合逻辑
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09-24 403
止损单是一种常用的风险控制工具，用于在市场价格达到特定水平时触发交易操作。本文将介绍backtrader框架中市价止损单和限价止损单的创建和撮合逻辑，并提供相应的源代码和描述。当市场价格达到或低于止损价格时，系统会按照设定的价格进行成交。和市价止损单类似，我们需要在策略类中初始化止损价格，并在适当的时机创建限价止损单。首先，我们需要定义一个策略类，并在其中初始化止损价格和触发条件。方法中，我们通过比较当前价格和止损价格来触发市价止损单的创建。会创建一个市价卖出订单，并在当前价格处成交。表示当前是否有持仓。
vn.py源码解读（九、策略类代码解析）
lyx的专栏
04-05 7162
说到这个最重要的类了。这个类说白了就是策略的实现。和绝大部分回测框架一样，策略想法是一个类的抽象，一般会继承一个基础类模板，每一个真实运行的策略就是这个策略想法类的一个实例。好的，有点绕。我们来看代码吧。 在vn.py中，每一个策略类开始不出意外都是下面这样的： 1、类的定义和类变量 class TRStrategy(CtaTemplate): """学习版...
Backtrader实现创建和撮合订单的成交逻辑
NisyPhilosophy的博客
09-19 321
在执行过程中，Backtrader会自动按照我们定义的逻辑来创建和撮合订单，并根据市场行情进行买入和卖出操作。如果我们的策略中存在成交一个取消其他订单的逻辑，那么Backtrader会自动处理这些订单，并确保只有一个订单被成交。类并实现自己的交易逻辑，我们可以实现成交一个取消其他订单的创建和撮合逻辑。通过Backtrader提供的各种工具和方法，我们可以灵活地开发和测试自己的交易策略，并在市场中执行交易。否则，我们创建一个买入订单，并遍历所有未成交的订单，在遍历过程中将除了当前订单以外的所有订单取消。
移动止盈止损_自动止盈止损的EA_止损_
10-02
开仓后没有止损的情况下，自动设置止损止盈，还有带移动止损止盈的。
backtrader量化回测跟踪止损的均值回归策略
Python金融量化
04-01 9664
01引言均值回归交易策略是一种经典的交易策略，可以追溯到很早的交易历史。其基本原理是当价格偏离其长期平均水平时，价格趋向于回归到其平均水平，这是由于市场的反复波动和回归特性所导致的。因此，该策略认为价格的偏离程度越大，回归的力度越大，可以通过采取相反的交易方向（即价格偏低时买入，价格偏高时卖出）来获取收益。均值回归交易策略的优点在于其简单易懂、操作便利、风险可控和适用范围广泛等特点。因此，该策略在...
Python量化交易学习笔记（29）——backtrader的Stop订单
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本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Stop订单的使用。 选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。 执行规则 在Limit订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下面描述的价格匹配规则判断订单是否会成交。 价格匹配 Limit订单使用K线4个价格点（Open/High/L
量化交易backtrader实践(二)_基础加强篇(4)_交易设置与自定义绘图
AouSdu
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这一节我们来深入实践backtrader交易的设置以及自定义绘图。
如何跟进止损的设置方法
天行健 ● 君子以自强不息
06-26 2379
        当期价已经朝着获利的方向运动后，但在预期的赢利性运动完成前或跌破上一个局部底部之前，市场的运行情况却给出了某些危险的信号，此时就有必要积极主动地结束整个交易以锁定盈利。可见，与保护性止损明显不同，跟进性止损是专门针对短期获利交易的，有时可能会结束于一个中等趋势甚至是长期的市场顶部，特别是在一轮异乎寻常的逃逸性运动中，跟进止损的优点就更为突出，不仅确保了应有的较高收益，而且节省了宝贵
backtrader的限价单创建和撮合逻辑详解
InUnix的博客
09-21 610
通过创建LimitOrder对象，我们可以实现限价单的创建，并通过Broker来处理限价单的撮合逻辑。在使用Backtrader进行策略回测和实盘交易时，了解限价单的创建和撮合逻辑是至关重要的。在notify_order()方法中，我们可以监听限价单的状态，并在完成交易后将限价单对象置为None。在上述示例代码中，buy_order和sell_order分别表示限价买单和限价卖单的对象。在上述示例代码中，通过传入一个包含多个价格的列表prices，我们可以创建多个限价买单。
跟踪止损订单的创建及撮合机制
TgpActionscript的博客
09-17 301
当跟踪止损条件满足时，即当前价格低于止损价格时，交易器将执行卖出操作，并完成订单的撮合。否则，我们根据当前价格的95%和当前止损价格的较大值来更新止损价格。跟踪止损订单是一种常用的交易策略，在backtrader中可以通过创建和撮合跟踪止损订单来实现。止损价格是根据交易者的设定，在价格下跌时触发止损的价格水平。需要注意的是，以上示例代码仅仅是实现跟踪止损订单的简单示例，实际的策略可能会更加复杂，涉及到更多的因素和判断条件。函数中，我们根据当前价格判断是否需要触发止损，并根据跟踪周期更新止损价格。
第八篇order订单专题(5)限价止损单、跟踪止损单、跟踪限价止损单讲解
mebnkan的博客
09-20 928
限价止损单、跟踪止损单、跟踪限价止损单讲解
backtrader 止损
04-14
在 Backtrader 中实现止损功能并不直接涉及数据库操作或者 NULL 的概念，但可以从策略逻辑的角度来理解如何处理交易中的止损需求。以下是关于如何在 Backtrader 中实现止损功能的详细说明： ### 实现止损功能的核心思路 Backtrader 是一个强大的量化交易平台框架，支持通过编写自定义策略来管理买入、卖出以及止损等功能。为了实现止损功能，通常会在订单提交后跟踪价格变化，并根据预设条件（如亏损百分比或固定价位）决定是否平仓。 #### 使用 `self.buy()` 和 `self.sell()` 方法配合追踪止损 在 Backtrader 中，可以通过设置动态的价格阈值来实现止损机制。例如，在每次买入之后记录买入价，并计算对应的止损位。当市场价格触及该止损位时，立即发出卖单以减少损失。 ```python class StoppingStrategy(bt.Strategy): params = ( ('stop_loss_percent', 2), # 止损比例 (单位：%) ) def __init__(self): self.order = None self.buyprice = None self.buycomm = None def next(self): if not self.position: if self.data.close[0] > self.data.close[-1]: size = int(self.broker.getcash() / self.data.close[0]) self.order = self.buy(size=size) # 记录购买信息 self.buyprice = self.data.close[0] self.buycomm = self.order.executed.comm # 设置初始止损位置 stop_price = self.buyprice * (1 - self.p.stop_loss_percent / 100.0) self.log(f'Stop Loss Set at {stop_price}') elif self.position: current_close = self.data.close[0] # 动态调整止损线 trailing_stop = max( self.buyprice * (1 - self.p.stop_loss_percent / 100.0), current_close * (1 - self.p.stop_loss_percent / 100.0)) if current_close <= trailing_stop: self.log('Stop Loss Hit!') self.order = self.sell() ``` 此代码片段展示了如何基于一定百分比设定并维护一个移动止损点[^4]。每当最新收盘价低于当前止损水平时，就会触发卖出指令完成止损动作。 #### 关于 NULL 值的理解及其应用 虽然上述例子并未显式提及 NULL 或者其变体形式，但在实际开发过程中可能会遇到类似情况——即某些变量未被初始化前处于未知状态。此时可以借鉴 SQL 数据库中对于 NULL 处理的思想，比如利用 Python 当中的 `NoneType` 来表示尚未赋初值的状态。这有助于增强程序健壮性和可读性。 --- ### 相关问题
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