backtrader的限价单创建和撮合逻辑详解

Backtrader限价单操作与撮合机制解析
最新推荐文章于 2024-01-12 20:13:06 发布
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本文详述了Backtrader交易框架中限价单的创建（buy()和sell()方法）、撮合逻辑（由Broker处理）及批量创建方法，通过示例代码说明了如何设置价格、监听限价单状态以及批量创建限价单的实现。

Backtrader是一个功能强大的Python交易策略开发框架，提供了丰富的功能和灵活的扩展性。在使用Backtrader进行策略回测和实盘交易时，了解限价单的创建和撮合逻辑是至关重要的。本文将详细介绍Backtrader中限价单的创建和撮合过程，并提供相应的源代码示例。

  1. 限价单的概念
    限价单是指在预设价格或更好价格下进行买入或卖出交易的委托单。当市场价格触及或超过限价单的价格时，该限价单将被激活并执行交易。在Backtrader中，我们可以通过创建LimitOrder对象来表示限价单。

  2. 创建限价单
    在Backtrader中，我们可以使用buy()和sell()方法来创建限价单。以下是创建限价买单和限价卖单的示例代码：

# 创建限价买单
buy_order = self.buy(price=100.0)

# 创建限价卖单
sell_order
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24、backtrader的一些基本概念---限价单(limit order)的创建和撮合逻辑
云金杞
12-26 2060
在文章《backtrader的一些基本概念—order有哪些类型》中分析了市价单(market order)和限价单(limit order)中的区别，并指出了，市价单(market order)可以看成特殊的限价单(limit order),在本节中将会分享，如何在backtrader中使用限价单。 什么是限价单 一般情况下，交易所的订单撮合机制都是按照“价格优先，时间优先”的规则。 标准的定义上，认为限价单是以等于或者低于限定价格买入，等于或者高于限定价格卖出的订单类型。 backtrader是如何撮合
28、backtrader的一些基本概念---目标订单(target order)的创建和撮合逻辑（2022-11-26更新)
云金杞
12-27 1901
在我们编写策略的时候，有时候需要持有特定手数、价值或者账户百分比的资产，这个时候就可以使用目标订单(target order)进行解决(实际上，我们也可以自己去计算重新下的手数，只是使用这种订单可以少写几行代码)。 本节分为三个部分，首先分析下目标订单(target order)的类型，然后分析下如何创建目标订单(target order)，最后分析下目标订单的下单逻辑。 目标订单的类型 目标订单可以分为三类： 达到特定手数 order_target_size 达到特定的金额 order_target_
backtrader框架中的跟踪止损订单创建与撮合机制
OlqCommon_Lisp的博客
09-24 331
在该框架中，跟踪止损订单是一种常见的交易策略，可帮助投资者在价格下跌时保护其投资，并在价格回升时实现利润最大化。本文将介绍backtrader中跟踪止损订单的创建与撮合机制，并提供相应的源代码。当价格触及止损价位时，会生成一个停止订单，并在接下来的交易日执行撮合操作。注意：以上代码和示例仅用于演示backtrader框架中跟踪止损订单的概念，并不能作为实际交易策略的依据。然后，在每个时间步长中，我们检查是否需要触发止损，如果当日最低价低于止损价位，则执行止损订单；对象，并添加我们的策略。
Backtrader（十二）- 订单 Order -buy、sell、close
weixin_44785098的博客
01-23 6665
简介 订单代表着发送给经纪行的指令，触发经纪行(用broker对象模拟经纪行)执行相关的动作。通常在策略类中的next方法中创建订单。 下订单（买卖）的方法 self.buy()、self.sell()、self.close()、self.order_target_size()、self.order_target_value()、self.order_target_percent() 等 buy() def buy(self, data=None, size=None, price=
《BackTrader量化交易图解》第10章：Trade 交易操作
最新发布
C与Python实战
01-12 2430
ROI指标重点在于检验策略模型的盈利性， 如果ROI投资回报率为负数， 或者低于市场的平均水平， 那么该策略模型后续就不要再使用了， 说明其稳定性和盈利性非常差。值得注意的是，这个价格并非固定不变，而是有一定的浮动范围，这个范围也是可以设定的。其中第二步的量化回测参数的设置相对比较复杂，包括设置数据源、起始资金、回测数据、读取数据、添加数据，以及进行数据清洗等于处理工作。对于初学者来说，在设置持仓（Position）和交易数量（Stake）时，推荐采用简单的设置方法，避免过于复杂的操作。
基本概念：市价止损单与限价止损单的创建和撮合逻辑
OlqCommon_Lisp的博客
09-24 397
止损单是一种常用的风险控制工具，用于在市场价格达到特定水平时触发交易操作。本文将介绍backtrader框架中市价止损单和限价止损单的创建和撮合逻辑，并提供相应的源代码和描述。当市场价格达到或低于止损价格时，系统会按照设定的价格进行成交。和市价止损单类似，我们需要在策略类中初始化止损价格，并在适当的时机创建限价止损单。首先，我们需要定义一个策略类，并在其中初始化止损价格和触发条件。方法中，我们通过比较当前价格和止损价格来触发市价止损单的创建。会创建一个市价卖出订单，并在当前价格处成交。表示当前是否有持仓。
26、backtrader的一些基本概念-市价止损单(stop_order)与限价止损单(stop limit order)的创建和撮合逻辑
云金杞
12-26 2650
最近一直在分析各种不同的order，市价止损单和限价止损单是用来进行止损的，当价格触发到设定的价格之后，就会触发平仓的指令，比如现假设我们以10元的价格买入了1手股票，在9元的价格卖出止损，就可以用一个市价止损单进行 止损单的创建 # 市价止损单，对于空头仓位来说，如果价格已经等于或者超过price，就会触发一个市价单，买入1手，data的资产 self.buy(data,size = 1,exectype = bt.Order.Stop, price=price) # 限价止损单,对于空头仓位来说，如果价
32、backtrader的一些基本概念---一篮子订单(Bracket Orders)的创建和撮合机制
云金杞
01-03 1925
首先，告诉大家两个好消息，第一个就是接下来一周请假不用去工作，可以有大把的时间去写专栏了；另外一个就是，我们这个专栏的文章数目有可能会增加，20篇来介绍backtrader的基本概念可能不够，可能会增加一些篇幅分享如何使用backtrader。 这一节主要分享一篮子订单(bracket order)如何创建和撮合机制。 一篮子订单(bracket order)是什么 一篮子订单并不一个单一的订单，它实际上包含三个订单。 让我们以做多为例： 一个主要的buy order,通常设置为一个限价单或者限价止损单。一
Backtrader系列教程⑤:交易篇（下）
qq_41578115的博客
01-16 4047
前言 上期，交易篇（上）重点介绍“交易条件”的设置和管理：初始资金、滑点、交易税费、成交量限制、交易时机等。今天的交易篇（下）将接着介绍交易相关的剩余内容：“交易函数”、“交易订单”、“交易执行”。对于“交易结算“， 主要在回测中可能会涉及到的使用场景就是在每笔交易发生前或发生后查询当前可用资金、总资产、持仓量、持仓成本、交易盈亏等信息，具体查询方式可以参考交易篇（上）中的资金管理和持仓查询部分的内容。 Order 中的交易订单 不同的订单类型，下单时需要配置的参数会存在区别，所以在介绍交易函数之前，
Python量化交易学习笔记（26）——backtrader的order概述
码农甲的博客
05-15 1万+
在现实交易中，策略复杂多样。在backtrader中进行回测时，除了自定义Strategy子类以外，还可以通过各种order来辅助实现交易策略。 order在backtrader中的作用 在backtrader中，Cerebro是系统的控制核心，Strategy是用户的可操控点，还需要一个将Strategy与系统其它部分相连接的角色，有了这个角色就可以将用户自定义的Strategy的信息传递个系统的其它部分，让系统按用户的需要运转起来，这个角色的扮演者就是order。 也就是说：order是连接用户自定义S
一文读懂常见订单类型及backtrader支持情况
richardzhutalk的博客
11-26 1911
订单反映的是投资者的决策，表明投资者想以什么价格买入/卖出对应的投资标的，订单价格对最后的投资结果影响非常大，懂得都懂。投资者常用的订单类型包括市价单、限价单、止损/止盈单、移动止损/止盈单、附加订单等，然而交易所却只有市价单和限价单两种基本订单类型，其他的订单类型则是由券商的系统提供的。券商的软件系统会帮助监控价格，达到触发条件后就转为市价单和限价单下发给交易所执行。Backtrader 支持多种交易订单类型，用以满足不同的交易需求，投资者常用的几种订单类型backtrader基本都支持。
Backtrader的一些基本概念：创建订单时使用的参数
TgpActionscript的博客
09-19 197
这些是Backtrader中创建订单时常用的一些参数和相关概念。通过灵活应用这些参数，我们可以开发出更加复杂和精确的交易策略。在实际应用中，您可以根据自己的需求和策略进行更多的定制。在Backtrader中，创建订单是开发交易策略的关键步骤之一。创建订单时，我们可以使用不同的参数来定义订单的特性和行为。在本文中，将介绍一些Backtrader中创建订单时常用的参数，并提供相应的源代码和描述。请注意，在实际使用Backtrader开发交易策略时，还需要考虑其他因素，如手续费、资金管理和市场数据源等。
《BackTrader量化交易图解》 1～7 章
C与Python实战
01-08 7145
BackTrader是一个源自欧洲的工业级专业量化软件， 也是目前金融行业应用最广的量化分析软件。目前， 很多国际上的一线金融机构， 都在实盘领域使用BackTrader量化软件进行日常的投资交易。使用Python语言开发结构自然。内置大量指标， 包括全套TA-Lib金融指标库。内置专业级分析模块， 包括夏普指数、 回报率、 最大回撤等。便于用户自行扩展。支持Pandas矢量化高速运算。支持多数据源。独立Broker经纪人模块、 便于设置交易参数等。
BackTrader从数据采集到实盘交易
05-09
《从编程小白到量化宗师之路》系列课程是一套综合性实战课程，涵盖股票，期货，虚拟货币等的交易方法和策略手段。 《BackTrader从数据采集到实盘交易》是本系列的第一个中级课程。本网站的课程宗旨是缩短个人或小型投资者与大型机构投资者之间的的差距。 课程内容从python环境的安装开始使用，到股票数据采集，BackTrader开源回测软件的应用，并包含一套机构常用策略的讲解和实现。与市面上的其他理论课程不同，本课程注重实战，学员上课后，将可以达到自动化更新每日股票数据，自动化选股，自动化提示股票交易的的时机的目标。在3000种股票的中国市场，您将有获得现代化高科技力量的强力支持。
Backtrader实现创建和撮合订单的成交逻辑
NisyPhilosophy的博客
09-19 319
在执行过程中，Backtrader会自动按照我们定义的逻辑来创建和撮合订单，并根据市场行情进行买入和卖出操作。如果我们的策略中存在成交一个取消其他订单的逻辑，那么Backtrader会自动处理这些订单，并确保只有一个订单被成交。类并实现自己的交易逻辑，我们可以实现成交一个取消其他订单的创建和撮合逻辑。通过Backtrader提供的各种工具和方法，我们可以灵活地开发和测试自己的交易策略，并在市场中执行交易。否则，我们创建一个买入订单，并遍历所有未成交的订单，在遍历过程中将除了当前订单以外的所有订单取消。
20、backtrader的一些基本概念---创建订单的时候使用到的参数?
云金杞
12-21 1937
在前两节中，介绍了order使用dir(order)之后看到的方法和属性，尤其是在order里面发现了order相关的数据；然后，基于市场微观结构的角度上，简单分析了市价单和限价单及其区别，这节主要分析下backtrader的几种订单类型的区别及使用方法。 创建订单的时候使用到的参数 在《订单的一些基本信息》里面，分享了开平的一些基本方法，使用self.buy,self.sell,self.close,每个函数使用的时候都需要用到响应的参数。 order的参数，self.buy和self.sell类似，
21、backtrader的一些基本概念---市价单(market order)的创建和撮合逻辑
云金杞
12-23 1995
在众多的订单中，首先分享一下，backtrader的订单执行的两个假设，然后分享下市价单的创建及其成交逻辑，最后分享一个小案例测试市价单。 订单执行的两个假设 backtrader默认只能在每个bar结束的时候下单。在这个bar结束的时候，你已经有了这个bar和以前bar的open,high,low,close,volume等信息，然后进行判断是否要下单，如果要下单，就需要至少下个bar进行成交。 成交量不重要。这个假设在实际的交易中是不成立的，每个bar的交易量越小，你下市价单造成的市场冲击成本可能越高
BackTrader 中文文档 --- 软件快速开始
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05-14 2万+
BackTrader 中文文档 --- 软件快速开始 <文档由 BackTrader.cn 聘请专业人员进行翻译，转载请注明出处> 框架的使用 让我们通过一系列的例子（从几乎什么都没有到完全成熟的策略），在使用backtrader的过程中大致一下解释2个基本概念。 本人录制的教学视频，请大家多多指教，跟着实际上手学习一遍更有效果 《从编程小白到量化宗师之路C02---B...
模拟市价单而不是限价单的撮合过程R语言
05-27
撮合市价单是一个比较复杂的过程，需要考虑市场深度、成交量、当前价格等因素。以下是一个简单的 R 代码示例，用于模拟市价单的撮合过程： ```R # 假设当前的市场深度数据为 order_book，包含了买单和卖单的价格和...
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