基于Tushare数据的最小风险组合与最大夏普比率组合分析

Mrrunsen

于 2024-06-17 08:10:58 发布

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分类专栏： R语言大学作业文章标签：大数据人工智能数据库

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/Mrrunsen/article/details/139730707

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投资组合优化是现代金融中的重要课题之一，旨在通过合理配置资产来实现收益最大化和风险最小化。本文利用Tushare平台提供的股票数据，计算并分析了最小风险组合和最大夏普比率组合。

我们选择了5只股票，分别是中国银行（601988.SH）、贵州茅台（600519.SH）、海通证券（600837.SH）、上海机场（600009.SH）和宁德时代（300750.SZ），数据时间范围为2020年1月1日至2024年6月1日。

# 设置Tushare API
tushare_token <- '1918381fe5d2875b916740ed6dd1db642563ea2abf46858e221a17b4'
pro <- pro_api(token = tushare_token

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