正态分布VaR的公式 VaR的计算基于正态分布的性质。给定一个置信水平 (\alpha), 正态分布VaR的数学表达式为： VaR α = − ( μ + z α × σ ) \text{VaR}_{\alpha} = -(\mu + z_{\alpha} \times \sigma)
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本文介绍了正态分布VaR的计算方法，包括公式和R语言实现。通过资产收益率的均值、标准差以及正态分布的分位数，可以计算出给定置信水平的VaR值。示例代码展示了如何利用R语言计算苹果公司股价的正态分布VaR。
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