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一、引言:回归概率区间预测的领域痛点与学术缺口
在机器学习回归任务中,传统点预测仅输出单一估计值,无法量化预测不确定性 —— 这一缺陷在金融风险评估、工业故障预警、气象灾害预测等关键领域尤为致命。当前主流概率区间预测方法(如贝叶斯神经网络 BNN、分位数回归 QR)存在两大核心瓶颈:
- 不确定性量化精度不足:BNN 依赖马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)采样,易受先验假设影响,在高维数据场景下易出现区间过宽或过窄;QR 需手动设定分位数,对非对称分布数据的适应性差,且无法直接输出概率密度信息。
- 模型复杂度与计算效率矛盾:为提升区间可靠性,现有方法常需叠加复杂网络结构(如深度集成),导致训练耗时激增,难以满足实时性需求(如工业设备在线监测)。
在此背景下,KAN-ABKDE(Kolmogorov-Arnold Network - Adaptive Bayesian Kernel Density Estimation) 融合 KAN 的非线性拟合优势与 ABKDE 的自适应概率建模能力,为解决上述痛点提供了全新思路,其创新架构与实验性能已具备顶会级研究的核心要素。
二、KAN-ABKDE 核心架构:双模块协同的概率预测逻辑
KAN-ABKDE 采用 “回归拟合 - 概率建模” 双模块串联设计,既保留深度学习对复杂映射的拟合能力,又通过非参数化方法实现精准的不确定性量化,架构逻辑如下:
(一)前端回归模块:KAN 的非线性拟合优势
Kolmogorov-Arnold Network(KAN)作为替代传统神经网络(CNN、Transformer)的新兴架构,其核心优势在于基于 Kolmogorov 定理的全局非线性表达能力:
- 传统神经网络通过堆叠全连接层或卷积层逼近非线性函数,易陷入局部最优;KAN 则通过 “基函数展开 + 权重自适应调整”,直接建模输入与输出的全局映射关系,在低数据量场景下仍能保持高拟合精度。
- 针对回归任务,KAN 的激活函数采用自适应分段多项式(而非 ReLU 等固定形式),可动态匹配数据分布特征(如金融时间序列的尖峰厚尾、工业传感器数据的周期性波动),为后续概率区间预测提供更精准的 “点预测基准”。
(二)后端概率模块:ABKDE 的自适应不确定性量化
Adaptive Bayesian Kernel Density Estimation(ABKDE)在传统核密度估计(KDE)基础上,通过两大改进实现不确定性的精准建模:
- 贝叶斯先验融合:引入核带宽的 Gamma 先验分布,利用贝叶斯推断动态调整核函数宽度 —— 在数据密集区域缩小带宽以提升局部密度分辨率,在数据稀疏区域扩大带宽避免过拟合,解决了传统 KDE “固定带宽导致的边界偏差” 问题。
- 自适应核函数选择:根据 KAN 输出残差的分布特征(如正态、偏态、多峰),自动切换高斯核、Epanechnikov 核或三角核,避免单一核函数对复杂不确定性分布的 “强行适配”。
双模块协同逻辑:KAN 首先学习输入特征到目标变量的映射关系,输出初步点预测结果;ABKDE 则以 KAN 的预测残差为输入,通过自适应核密度估计生成完整的概率密度函数(PDF),最终根据置信水平(如 95%、99%)提取概率区间,实现 “点预测 + 不确定性量化” 的一体化输出。
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