本文介绍了行为评分卡（B卡）在信贷风控中的应用，重点讨论了观察期和表现期的概念，强调了时间切片在特征构造中的作用。B卡适用于某些特定类型的信贷产品，并通过数据预处理、特征衍生、筛选，以及逻辑回归和GBDT模型建立。文章提到，特征选择应避免用轻度逾期预测轻度逾期，以及如何利用LASSO进行进一步变量挑选，以优化模型性能。
（八）行为评分卡模型（B卡）的介绍
在信贷业务中，评分卡分为三种：
- 申请评分卡(A卡)
- 行为评分卡(B卡)
- 催收评分卡(C卡)
本篇我们来学习一下行为评分卡(B卡)，首先什么是行为评分卡呢，行为评分卡的使用场景以及目的，适用的信贷产品？
其中特别注意一下，不适合先息后本的信贷产品，因为每个月的违约概率不一样，不好预测
观察期和表现期
学习行为评分卡之前，要了解一些概念，什么是观察期和表现期，什么是观察点
观察期观察的是行为，表现期预测表现好坏
P（表现期好坏/观察期行为）
这里要注意一下，假如我们定义表现坏客户为M3+，观察期时间窗口为12个月，则起码要收集12+3个月的数据
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