超级会员免费看
本章介绍自动化时间序列预测，利用auto_arima进行ARIMA模型优化，Facebook的Prophet库，以及处理多变量时间序列的VAR模型。此外，还探讨了GARCH模型在金融时间序列中的应用，用于预测波动性。内容包括安装相关库、模型选择、多季节性处理、Granger因果关系测试、预测与诊断等。
In ts10_Univariate TS模型_circle mark pAcf_ETS_unpack product_darts_bokeh band interval_ljungbox_AIC_BIC_LIQING LIN的博客-优快云博客ts10_2Univariate TS模型_pAcf_bokeh_AIC_BIC_combine seasonal_decompose twinx ylabel_bold partial title_LIQING LIN的博客-优快云博客, Building Univariate Time Series Models Using Statistical Methods, you were introduced to
ts11_pmdarima_edgecolor_bokeh plotly_Prophet_Fourier_VAR_endog exog_Granger causality_IRF_Garch vola
于 2022-12-12 04:11:35 首次发布
订阅专栏 解锁全文
扫一扫
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
