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于 2022-12-12 04:11:35 首次发布
本章介绍自动化时间序列预测，利用auto_arima进行ARIMA模型优化，Facebook的Prophet库，以及处理多变量时间序列的VAR模型。此外，还探讨了GARCH模型在金融时间序列中的应用，用于预测波动性。内容包括安装相关库、模型选择、多季节性处理、Granger因果关系测试、预测与诊断等。
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1996
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