夏普比率是一种用于评估投资组合绩效的常用指标。它衡量了投资回报相对于风险的表现,并可以帮助我们判断一个策略的优劣。在backtrader中,我们可以通过一些简单的步骤来计算夏普比率,并辅以适当的代码和描述。
首先,我们需要导入backtrader库和其他必要的模块:
import backtrader as bt
import numpy as np
接下来,我们创建一个自定义的策略类,并在其中定义一些必要的参数和指标。在这个例子中,我们以一个简单的均线策略为例,用20日均线来指导交易决策:
class MyStrategy(bt.Strategy):
params
本文介绍了如何利用backtrader库在Python中计算投资策略的夏普比率。通过创建一个简单的均线策略,结合历史股票数据,设置回测并计算日回报率,最终求得夏普比率,以评估投资表现。示例代码详尽,适用于初学者进行实战操作。
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