量化开发之多因子选股模型搭建

在量化投资领域，多因子选股模型是一种常用的方法。通过选择并综合多个因子，这种模型可以帮助投资者筛选出具备较好投资潜力的股票。本文将介绍如何使用Python编程语言和backtrader库搭建一个简单的多因子选股模型，并演示其在金融市场中的应用。

首先，我们需要确保已经安装了Python和backtrader库。可以通过pip命令进行安装，具体安装方法可以参考相关的文档和教程。安装完成后，我们可以开始编写代码。

import backtrader as bt

# 自定义多因子选股策略
class MultiFactorStrategy(bt.Strategy):

    def __init__<