使用EXCEL计算并绘制MFI指标

使用EXCEL计算并绘制RSI指标 在本文的底部,各位读者可以获取对应的EXCEL模板。** 一、RSI指标的含义与原理 **相对强弱指数(RSI)**是通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买沽盘的意向和实力,从而作出未来市场的走势。 RSI=[上升平均数÷(上升平均数+下跌平均数)]×100 RSI的值在0与100之间。高于50表示为强势市场,反之低于50表示为弱势市场。 RSI多在70与30之间波动。当指标上... 阅读详情

在本文的底部,各位读者可以获取对应的EXCEL模板。

一、MFI(能量潮指标:MFI)的含义和原理

MFI指标(Money Flow Index),又成为资金流量指标,实际是将RSI加以修改后,演变而来。RSI以成交价为计算基础;MFI指标则结合价和量,将其列入综合考虑的范围。可以说,MFI指标是成交量的RSI指标。

二、MFI指标的计算

1.先计算一定期限内(一般14天)每天的典型价格(即Typical Price: TYP),它是当天最高价,最低价和收盘价三者的均值。即TYP:= (最高价HIGH+最低价LOW+收盘价CLOSE)/3

2.如果当天的典型价格TYP大于昨天的则定义为流入(Positive Money Flow),反之为流出(Negative Money Flow),流入流出金额为典型价格乘以当天交易量。这样把14天每天结果计算出来,然后再把流出额和流入额分别累计加总,得到14天内的累计流入总额和累计流出总额,接着前者除以后者,大于1则14天内的资金为流入,反之为流出。这个比值用Money Ratio代替。

3.MFI就是在Money Ratio的基础上,为了更好地在坐标上显示出来,进行的数据处理。

二、EXCEL中实现

EXCEL中,可以直接用金融函数库插件快速的计算出MFI指标。但为了便于理解,手工计算其实也很方便。

下面演示一下手工计算的过程。

  • 步骤一:从通达信导入平安银行(000001.SZ)的历史交易数据

    数据看起来是这个样子:

excel量化投资

  • 步骤二

算法交易中敬畏随机性:从残差分析到抗噪决策系统 在算法交易(Algorithmic Trading)实践中,金融时间序列的本质并非确定性规律,而是嵌套在噪声中的动态统计结构。理解这一本质是构建稳健策略的前提:模型的价值不在于消除残差,而在于将残差转化为可度量的不确定性信号;技术价值体现在通过微观碎片化指数(MFI)、跨周期漂移率(CDR)等四维指标实时刻画市场随机性强度;进而支撑投票机制设计、动态置信度加权与随机性仪表盘等工程落地。典型应用场景包括流动性危机预警、闪崩前异常识别及多周期信号协同决策——这些均依赖对随机性的诚实建模,而非强行拟合价格方向。本 阅读详情

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