科学的机器学习量化回测方法

Abstract摘要：

主要分享了一套科学且适合实盘的机器学习回测方法。并且提供相关的因子计算代码。代码获取方法于文章结尾。

往期量化文章：

高频因子(2)--集成订单流不平衡(有代码)

高频因子--tick级别订单流因子计算(附代码)

未来研究--订单薄时序成像/账户分析库

RSRS择时指标的150倍计算加速(有代码)

前一段时间我在群里分享了一张图片，是我在当晚做研究时跑出来的一个回测图。