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Logan投资
金融工程硕士+国资私募；公众号(Logan投资)
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量化交易数据源对比
rqdata和wind用久了，也是时候分享一下其他不一样的python量化投资的数据源了原创 2025-03-11 20:44:31 · 783 阅读 · 0 评论 -
科学的机器学习量化回测方法
主要分享了一套科学且适合实盘的机器学习回测方法。并且提供相关的因子计算代码。代码获取方法于文章结尾。原创 2024-08-06 15:08:43 · 1123 阅读 · 0 评论 -
RSRS择时指标的150倍计算加速(有代码)
介绍了用numpy加速rolling计算因子的方法。不过演示示例本身其实完全不需要apply，完全可以rolling.mean / rolling.std 来计算夏普，但是我展示的只是个思想，毕竟用rolling.apply去计算其他复杂的因子还是很慢的，所以在本文我尝试了用numpy去加速计算一个前几年较为火热的择时因子RSRS右偏标准分因子，再来做一个实例。原创 2024-07-12 14:48:26 · 1347 阅读 · 0 评论