本文详细介绍了ARMA模型，包括ARMA(1,1)模型的公式和数学特征，以及ARMA(p,q)模型的定阶方法。内容涵盖ARMA模型的期望、方差、自协方差和自相关函数，并讨论了预测方法。"
114561004,10558964,Java实现的学生信息管理系统源代码解析,"['Java开发', 'GUI编程', '数据库管理', '学生信息系统', '桌面应用']
0. 目录
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金融时间序列分析：2. 数学分析模型
金融时间序列分析：1. 基础知识
1. ARMA模型
ARMA简单理解就是AR模型和MA模型混合。
更加复杂的情况下：一个ARMA过程可能是AR与MA过程、几个AR过程、AR与ARMA过程的迭加，也可能是测度误差较大的AR过程。
ARMA(p, q)模型公式：
2. ARMA（1，1）
2.1 模型公式
xt=ϕ0+ϕ1xt−1+at−θ1at−1
or
(1−ϕ1B)xt=ϕ0+(1−θ1B)at
2.2 数学特征
ARMA（1，1）模型的统计性质和AR（1）模型类似，只是局部修改以适应MA（1）的影响。
期望
同AR模型
E
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