金融时间序列分析：2. 数学分析模型

最新推荐文章于 2024-09-10 14:56:13 发布
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本文探讨了金融时间序列分析中的数学模型，包括时间序列模型、均值、方差、协方差和相关系数的概念。重点介绍了自相关函数（ACF）和弱平稳性，以及它们在时间序列预测分析中的重要性。文章还提到了ACF检验和Ljung-Box混成检验作为评估时间序列自相关性的方法。

0. 目录

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金融时间序列分析：2. 数学分析模型
金融时间序列分析：1. 基础知识

1. 时间序列模型

1.1 数学模型

随机变量序列 { Yt:t=0,1,2,......} 称为一个时间序列模型。
t = 0, 1,2,3….
均值函数：

μ=E(Yt)

方差函数：
Var(Yt)=E[(Yt−μ)2]

自相关函数：
γt,s=Cov(Yt,
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计算统计指标，并据此进行描述性统计分析；绘制数据的分布图形。检验分布是否服从正态分布。#描述性统计分析。
《金融时间序列分析》
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1．金融学：研究人们在不确定环境中进行资源最优配置的学科。金融学的三个核心问题： 资产时间价值，资产定价理论（资源配置系统）和风险管理理论。 2．金融理论分类: 1) 中国传统的金融理论：货币银行和国际金融。 货币银行理论主要研究构成金融学基础的货币的产生、职能、货币系统的构建、货币系 统的工作机理、以及货币市场等理论。目前货币银行理论的重点转向中央银行利用货币政策 进行宏观调控的研究上来。而银行理论逐渐转向微观金融理论的研究范畴。 国际金融理论是研究国际贸易中发生的货币（汇率）支付问题，主要包括汇率决定制度、 汇率稳定制度，汇率危机理论。 2) 西方金融理论：是与资本市场有关的各种理论。包括金融经济学financial economics；公 司金融corporate finance；金融市场学financial market； 行为金融理论behavioral finance； 3）理论金融学和实证金融学：金融学的核心问题是结果的不确定性。
金融时间序列分析挖坑
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参考资料 视频来源https://www.bilibili.com/video/av13696639?from=search&seid=12919297306904042852 视频来源https://www.bilibili.com/video/av47582525/?spm_id_from=333.788.videocard.0 参考资料 https://zhuanlan.zhihu....
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