zhyuli的博客

用一行代码标准化股票六位代码我们用tushare等工具软件下载的股票代码很可能是数值型的，比如这样:hs_300 date code name weight0 2020-04-30 600010 NaN 0.191 2020-04-30 601888 NaN 0.682 2020-04-30 601318 NaN 6.103 2020-04-30 600958 NaN 0.26…25 2020-0

一． 安装python3.71 安装python 3.72 进入控制界面完成 print（’hello’） 进入win菜单，进入python3.7目录，在控制台完成并且获得执行目录：C:\Users\admin\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe3 设置环境变量，win11文档—>此电脑—>系统属性->系...

如何设置止损止盈指标才能达到 "使损失基本稳定，让盈利充分攀升" ，止损位设置如果当天可以卖出，止损位就是成本*（1-X），如x设为5%，就是股价跌5%就止损，一般就是5%略多一点损失（略多一点是因为可能需要降价保证抛出和交易成本），如果考虑交易成本，可以给止损位打个折扣，例如，期望5%的损失，止损位可以设置在4.8%左右止盈位设置设置止盈既要防止利润被下跌抹掉，又要充分接近最近一...

动量策略的基础是资产定价模型得到的模型：r_p (t)=α(t)+βr_m （t）+εα(t+1)=δα（t）+v_t动量策略可以理解为，由于存在羊群效应，存在助长助跌的现象，可以简单用关于超额收益率alpha的一阶自回归模型建模。算法上的难点是怎么估计 alpha和delta由于羊群效应的局部性，短期可以用线性回归得到局部的alpha； 然后用alpha的差分，再回归一次（线性）得到...

最近做量化分析的时候发现，使用Tushare get_k_data方法，部分股票最近一次的前复权数据似乎不对，例如以爱尔眼科为例 300015df_stock.set_index(‘date’,inplace=True)df_stock=ts.get_k_data(‘300015’)print(‘stock_1’,df_stock.loc[‘2018-05-22’:‘2018-05-25’...

对于动量（反转）策略，想请教各位达人，以下理解是否正确：1） 超额收益率alpha是一个时间序列；2） 行为经济学决定了，在一段时间内，超额收益率alpha(t) 有可能满足自回归模型，即下一期的超额收益可能由前一期或几期的超额收益决定——这是动量（反转）策略经济学基础3） 如果一段时间内，alpha(t) 满足自回归模型，需要定阶，一般可以设为1阶自回归，当参数为正，呈现动量效应，参数为负...