利用tushare实现海龟交易法则

最新推荐文章于 2024-08-26 20:22:58 发布

码上封侯

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文章标签： python 开发语言

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/zhebi1999/article/details/129917523

本文介绍了如何利用tushare库来实现著名的海龟交易法则，详细阐述了从数据准备、交易逻辑实现、交易结果分析到提供完整代码的过程。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

海龟交易法则是一种趋势跟踪的交易策略，在市场上非常受欢迎。它的本质是在长期趋势中，跟随市场的风向进行交易，加仓时机是关键。使用tushare可以非常方便的实现海龟交易法则。本文将介绍如何使用tushare实现海龟交易法则。

一、数据准备

首先我们需要准备数据。使用tushare，我们可以非常方便的获取交易日历，股票数据等。我们需要准备的数据有股票历史数据，真实波动幅度ATR（Average True Range）以及资金规模N（通常取20）。

获取历史数据：

import tushare as ts

# 获取股票历史数据
data = ts.get_k_data('600036', start='201-01-01', end='2022-01-01')

# 查看数据样例
print(data.head())

获取ATR和N（以20日为例）的值：

import talib

# 计算ATR
atr = talib.ATR(data['high'], data['low'], data['close'], timeperiod=14)

# 计算N值
n = 20
data['N'] = atr * n

# 查看数据样例
print(data.head())

二、交易逻辑实现

有了数据之后，我们可以开始实现交易逻辑了。海龟交易法则的交易逻辑非常简单：

根据20日N值计算出每个交易日的买入价格（以当日收盘价加上n倍N值为准）和卖出价格（以当日收盘价减去n倍N值为准）。
如果股票价格突破买入价格，则进行买入操作，并把买入价格记录在买入清单里；如果股票价格跌破卖出价格，则进行卖出操作，并把卖出价格记录在卖出清单里。
如果当前已有持仓，则每个交易日都计算一次股票价格是否跌破止损价格（以最后一个买入价格减去2倍N值为准），如果跌破了，则进行卖出操作。

根据上述交易逻辑，我们可以实现以下代码：

# 初始化
buy_list = []
sell_list = []
position = False
last_buy_price = 

# 遍历数据进行交易
for i in range(len(data)):
    high = data.loc[i, 'high']
    close = data.loc[i, 'close']
    N = data.loc[i, 'N']
    buy_price = close + N
    sell_price = close - N
    
    # 如果没有持仓
    if not position: