
投资学
文章平均质量分 74
yujunbeta
这个作者很懒,什么都没留下…
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R语言与马克维茨资产组合理论学习笔记(fportfolio包简介)
说到投资学里著名的马克维茨资产方差组合的想法,来自于我们通常所说的“不要把鸡蛋放在一个篮子里”。事实也确实如此,在一个有效市场上,单纯投资一只股票或风险债券的收益风险比值是要大于一个资产组合的。 关于马克维茨的均值方差模型,我们略去数学推导简单介绍如下: 投资者将一笔给定的资金在一定时期进行投资。在期初,他购买一些证券,然后在期末卖出。那么在期初他要决定购买哪些原创 2012-12-02 02:27:16 · 21058 阅读 · 7 评论 -
R语言与马克维茨资产组合理论学习笔记(利用fportfolio包实现)
仍然以fportfolio包中的数据集LPP2005.RET为例。library(fPortfolio)#模型设定 mvspec<-portfolioSpec() setRiskFreeRate(mvspec)<-0 setSolver(mvspec)<-"solveRshortExact" print(mvspec) data<-100*LPP2005 Data<-portfolioData(1原创 2012-12-02 13:22:49 · 11842 阅读 · 3 评论