期权定价模型系列【8】：选择者期权（chooser option）定价模型

期权定价模型系列第8篇文章

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1.前言

抉择型期权又称为随心所欲期权，是一种与时间相关的期权。这种期权的持有 人有权在到期日之前的某一段时期，决定该选择权为买权或卖权。因此，在决定的时间点，抉择型期权的价值应该为： 𝑚𝑎𝑥(𝑐, 𝑝)。 其中， c 为抉择型期权的标的看涨期权价值， p 为抉择型期权的标的看跌期权价值。

2.定价算法

3. python复现