千投量化体验：采用均线加风控建模（三）

验证结果

上一篇中的智能回测已经跑完，最好的结果如下：

将回测区间拉长后，确实使得整体回撤降了下来，近5年的情况也得到了一定的缓解。但是回报率还是有点低，11年13倍仍然没有达到心中的预期（因为资金量不大，翻10倍其实也没多少…），但是它其实已经达到了可以实盘测试的水平。

通过给模型加上千分之2的压力（创建模型页面，右侧的“模型压力费率”参数），使得每次买卖先亏损千分之二。重新回测，结果如图所示：

加上压力后的报告应该比较接近真实情况了。在图中可以看到：每一次回撤后重新回到前高的时间非常长，图中的短短一段距离，可能代表着现实中数月或者一年多的等待，这个模型还是不能让人满意。我认为本质原因，还是年化收益率没有达到较高的值。

这毕竟是均线突破模型，更多的是以稳定为主，故而在一开始的年化收益率就并不高，随着一次一次模型地探索调试而逐渐弱化（当参数逐渐稳定，想要再降低最大回撤，收益率往往也会跟着一起降低），最终只剩下15-20左右的年化收益率。

后记

至此，虽然收益率不高却也通过千投量化创作出了第一个模型。

整个建模过程中，感受到最大的敌人还是情绪化：建模过程中产生的大量想法，大多数都并不能带来模型的提升（往往投入大量时间和精力，无法换来模型收益率的可观提升）。这时候就很容易失去耐心和信心，之前的努力无以为继，半途而废了。

感受到最大的助力，还是平台本身提供的各项功能，特别是智能回测：睡前下一个指令，睡起来再看结果，这个体验真的是太棒了。

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众人拾柴火焰高，目标：10年千倍模型！