
LSTM预测股票
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破茧quant
这个作者很懒,什么都没留下…
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使用tensorflow:LSTM神经网络预测股票(一)
使用tensorflow:LSTM神经网络预测股票原创 2017-10-11 15:15:30 · 31400 阅读 · 11 评论 -
使用tensorflow:LSTM神经网络预测股票(二)
与第一版相比的改进点股票预测相关代码数据部分tensorflow 代码数据部分tf代码交流及完整数据与第一版相比的改进点上一篇博客 直接预测收益,训练过程中通过观察预测值的变动,发现LSTM网络收敛起来非常困难,几百万行数据下来,也没有比较明显的收敛迹象。我分析原因有可能为:一行60个交易日,下一行的60个交易日有59个实际上并没有变,即大部分输入数据并未变动,但是收益变动可能会非常巨大原创 2017-10-11 19:25:41 · 10448 阅读 · 0 评论 -
使用tensorflow:LSTM神经网络预测股票(三)
原始数据处理有朋友在qq群里分享了原始数据处理的想法,例如调整origin_data_row参数、添加一些大盘的数据作为新的特征等。所以这一篇我将原始数据以及原始数据的处理方法写下来,为方便大家验证、探索更好地解决方案。原始数据格式原始数据共有11列, 列名为: stock_num,stock_date,cir_market_value,close_hfq,high_hfq,low_hfq,op原创 2017-10-15 15:13:35 · 17419 阅读 · 2 评论