Gibbs采样

Gibbs采样：从二维到多维
最新推荐文章于 2023-10-25 09:28:33 发布
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分类专栏： 手把手教你ML机器学习算法源码全解析
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本文介绍了Gibbs采样，一种改进的MCMC方法，用于解决高维数据采样的问题。Gibbs采样通过条件概率分布实现马尔科夫链的细致平稳条件，从而简化了M-H采样的复杂性。文章详细阐述了二维和多维Gibbs采样的过程，并给出了二维Gibbs采样的实例，展示了如何生成二维正态分布的样本集。

　　MCMC(一)蒙特卡罗方法

　　　　MCMC(二)马尔科夫链

　　　　MCMC(三)MCMC采样和M-H采样

　　　　MCMC(四)Gibbs采样

　　　　在MCMC(三)MCMC采样和M-H采样中，我们讲到了M-H采样已经可以很好的解决蒙特卡罗方法需要的任意概率分布的样本集的问题。但是M-H采样有两个缺点：一是需要计算接受率，在高维时计算量大。并且由于接受率的原因导致算法收敛时间变长。二是有些高维数据，特征的条件概率分布好求，但是特征的联合分布不好求。因此需要一个好的方法来改进M-H采样，这就是我们下面讲到的Gibbs采样。

1. 重新寻找合适的细致平稳条件

　　　　在上一篇中，我们讲到了细致平稳条件：如果非周期马尔科夫链的状态转移矩阵PP和概率分布π(x)π(x)对于所有的i,ji,j满足：

π(i)P(i,j)=π(j)P(j,i)π(i)P(i,j)=π(j)P(j,i)

　　　　则称概率分布π(x)

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