【量化投资实训】基于MATLAB实验二.布林线BOLL

1.2布林线(BOLL)

1.2.1什么是布林线?

        布林线(Boll)指标是股市技术分析的常用工具之一,通过计算股价的“标准差”,再求股价的“信赖区间”。

        该指标在图形上画出三条线,其中上下两条线可以分别看成是股价的压力线和支撑线,而在两条线之间还有一条股价平均线,布林线指标的参数最好设为20。一般来说,股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。

        与MACD、RSI、KDJ等指标一样,BOLL指标也是股票市场最实用的技术分析参考指标

1.2.2Matlab实现

函数原型: [UpperLine,MiddleLine,LowerLine]=BOLL(Price,Length,Width)

%函数功能:计算BOLL指标(布林线指标)

%输入参数::Price - double型,价格序列,常用收盘价

%                   Length - double型,计算移动平均的长度,常用20

%&nb

``` {==== 量化择时系统V2.1 ====} {--参数系统--} MACD_SLOW:=22; MACD_FAST:=11; MACD_SIGNAL:=7; KDJ_SHORT:=7; RSI_CYCLE:=13; BOLL_PER:=18; MOM_DAYS:=4; MK_CAP_MIN:=8000000000; VOL_LIMIT:=15; {--核心指标--} DIF:=EMA(C,MACD_FAST)-EMA(C,MACD_SLOW); {修正赋值符号} DEA:=EMA(DIF,MACD_SIGNAL); {修正赋值符号} MACD:=2*(DIF-DEA); MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA20:=MA(C,20); MA60:=MA(C,60); VOL5:=MA(V,5); VOL60:=MA(V,60); VOL_RATIO:=V/REF(V,1); RSV:=(C-LLV(L,KDJ_SHORT))/(HHV(H,KDJ_SHORT)-LLV(L,KDJ_SHORT))*100; K:=SMA(RSV,3,1); {修正赋值符号} D:=SMA(K,3,1); {修正赋值符号} J:=3*K-2*D; {修正赋值符号} UPPER:=MA(C,BOLL_PER)+2*STD(C,BOLL_PER);{修正赋值符号} LOWER:=MA(C,BOLL_PER)-2*STD(C,BOLL_PER);{修正赋值符号} BWIDTH:=(UPPER-LOWER)/MA(C,BOLL_PER)*100; MOM:=EMA(C,5)/EMA(C,20)-1; DAY_CHG:=(C-O)/O*100; {--补充指标--} VOL_TREND:=MA(V,5)>MA(V,10); TREND_CONFIRM:=C>MA(C,60); RISK_FILTER:=FINANCE(40)>1.5; {--信号体系--} COND1:=MA5>MA10 AND MA10>MA20 AND MA20>MA60; COND2:=CROSS(DIF,DEA) AND MACD>REF(MACD,1) AND MACD>0; COND3:=CROSS(K,D) AND D<25 AND J<85; COND4:=V>VOL5*2.0 AND V>VOL60*2.5 AND C>HHV(H,20)*0.99; COND5:=C>O AND BETWEEN(DAY_CHG,-0.8,3.2); COND6:=BWIDTH<=VOL_LIMIT AND FINANCE(33)>=MK_CAP_MIN; COND7:=MOM>0.12 AND MOM<0.28; COND8:=WR(10,6)<-88; COND9:=VOL_RATIO>2.8 AND VOL_TREND; {--信号合成--} 选股:FILTER( COND1 AND COND2 AND COND3 AND COND4 AND COND5 AND COND6 AND COND7 AND COND8 AND COND9, 3) AND TREND_CONFIRM AND RISK_FILTER;```你的身份是高级编程技术专家,精通各类编程语言,能对编程过程中的各类问题进行分析和解答。我的问题是【我编辑【通达信选股】代码,遇到了 【用代码测试A股股票历史数据,是否具有可操作性,准确性有多高?同时帮我优化参数,选到即将大幅上涨的股票】】请帮我检查并回测数据
03-18
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