【Python numpy模块】结合债券定价演示numpy模块的操作-单一贴现率债券定价函数定义

骄傲的张起灵

已于 2022-05-18 14:31:02 修改

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分类专栏： python量化投资文章标签： python 金融开发语言

于 2022-05-18 11:29:11 首次发布

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本文介绍了SciPy库的发展历程，强调了其在Python科学计算中的重要地位。同时，详细阐述了一个债券定价的计算原理，并给出了`boud_price`函数的定义，该函数用于计算债券价格，考虑了债券票面利率、本金、期限、支付频率和贴现率等因素。通过循环计算每期票息的现值并求和，加上本金的贴现值，得出债券的总价值。

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一、scipy的诞生

NumPy、Pandas、matplotlib 等库形成了一个基于 Python 的科学计算小生态。 SciPy 0.1 在 2001 年就已经发布，官方也有专门推广 SciPy 库的 SciPy 会议，经过 16 年完善后终于在 2017 年发布了 1.0 版，提供了基本全面的科学计算工具。

二、计算原理

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三、boud_price函数的定义

def boud_price(C,M,T,m,y):
#    C:债券票面利率
#    M:债券本金
#    T:债券的期限，单位:年
#    m:债券票面利率每年的支付频次
#    y:贴现利率，即债券到期收益率
    #导入需要用到的numpy模块
    import numpy as np
    #首先建立一个空列表。用于存放每一期票息的现值
    coupon=[]
    #用循环语句计算每一期票息的现值
    for i in np.arange(1,T*m+1):
        #计算得到的每期债券票息现值放入列表coupon
        coupon.append(np.exp(-y*i/m)*M*C/m)
    #债券定价是每一期票息的现值和+本金贴现
    return np.sum(coupon)+np.exp(-y*T)*M

英文释义

coupon：票息

bond：债券