【N3】协方差矩阵估计

最新推荐文章于 2025-03-18 19:37:58 发布
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分类专栏： math # 高维统计 文章标签： 矩阵 线性代数 概率论
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文章探讨了协方差矩阵估计在不同类型的随机矩阵中的应用，从高斯随机矩阵如wishart矩阵，深入到sub-gaussian随机矩阵，并讨论了一般的随机矩阵的tailbounds和upperbounds。此外，还涉及了具有特殊结构如可加性稀疏性的图结构在随机矩阵理论中的角色。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

协方差矩阵估计问题可以抽象成随机矩阵估计问题，由简单到复杂的问题类型：

  • 高斯随机矩阵
  • sub-gaussian随机矩阵
  • 更一般的随机矩阵

partA—记号

A1. 奇异值和特征值

在这里插入图片描述

A2. 协方差估计

在这里插入图片描述

partB—高斯随机矩阵

B1. wishart矩阵

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

partC—sub-gaussian随机矩阵

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