优化算法综述-优快云博客

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优化算法框架

优化算法的框架如下所示：
$$
w_{t+1} = w_t - \eta_t \
\eta_t = \cfrac{\alpha}{\sqrt{V_t}} \cdot m_t
$$
其中，$w_i$为i时刻的权值，$\eta_i$为i时刻的优化量；$\alpha$为学习率，$m_t$为一阶动量，$V_t$为二阶动量。一阶动量和二阶动量都与梯度有关，如下所示：
$$
m_t = M_1(g_1,g_2,...,g_t) \
V_t = M_2(g_1,g_2,...,g_t) \
g_t = \nabla f(w_t)
$$
一阶动量和二阶动量均是历史梯度和当前梯度的函数

优化算法

固定学习率优化算法

学习率固定的优化算法均有一个特点：不考虑二阶动量（即$M_2(g_i) = I$）

随机梯度下降（SGD）

随机梯度下降时最简单的优化算法，有：$m_t = g_t,V_t = I$，带入公式有优化公式为：$\eta_t = \alpha \cdot g_t$

带动量的随机梯度下降（SGD with Momentum）

随机梯度下降加上动量项，即考虑梯度累积，有：
$$
g_t = \nabla f(w_t) \
m_t = \beta \cdot m_{t-1} + (1-\beta)\cdot g_t \
\eta_t = \alpha \cdot m_t
$$

SGD with Nesterov Acceleration

在计算梯度的时候向前考虑一步，即计算梯度的时候，计算再沿着上一次更新方向更新一次的权值的梯度，有：
$$
g_t = \nabla f(w_t + \alpha \cdot m_{t-1}) \
m_t = \beta \cdot m_{t-1} + (1-\beta)\cdot g_t \
\eta_t = \alpha \cdot m_t
$$

自适应学习率优化算法

自适应学习率的优化算法考虑二阶动量，一般来说，一阶动量决定优化方向，二阶动量自适应学习率

AdaGrad

二阶动量取梯度平方和：$V_t = \sum\limits^t_{i=1} g^2_i$，此时，$\eta_t = \cfrac{\alpha}{\sqrt{V_t}} \cdot m_t$，可以将$\cfrac{\alpha}{\sqrt{V_t}}$视为自适应的学习率：梯度不断累积，学习率单调下降。且梯度累积越快，学习率下降越快。

AdaDelta/RMSProp

二阶动量取梯度在一定范围内的平方和：
$$
V_1 = g^2_1 \
V_t = \beta \cdot V_{t-1} + (1-\beta) \cdot g_t^2
$$

Adam

Adam综合使用了一阶动量项和二阶动量项，即：
$$
g_t = \nabla f(w_t) \
m_1 = g_1,V_1 = g_1^2 \
m_t = \beta_1 \cdot m_{t-1} + (1-\beta_1)\cdot g_t \
V_t = \beta_2 \cdot V_{t-1} + (1-\beta_2) \cdot g_t^2
$$

Nadam

Nadam为使用了Nesterov和Adam的结合，有：
$$
g_t = \nabla f(w_t + \cfrac{\alpha}{\sqrt{V_{t-1}}} \cdot m_{t-1}) \
m_1 = g_1,V_1 = g_1^2 \
m_t = \beta_1 \cdot m_{t-1} + (1-\beta_1)\cdot g_t \
V_t = \beta_2 \cdot V_{t-1} + (1-\beta_2) \cdot g_t^2
$$